Murray Ruggiero´s Elliott-Wave Handelssystem

verfasst von belex, 25.01.2001, 13:46

Anschließend an mein vorheriges Posting möchte ich das Ruggierosystem vorstellen. Auch wenn dort bisher keine besonders große Resonanz kam, aber das kennt ja jeder hier ;-)

Die Grundzüge des Ruggierosystems sind Folgende:

- handele Welle 3 in Richtung des Trends
- halte dich während Welle 4 aus dem Markt raus (such´ dir einen anderen
Markt! = meine Interpretation des jetzigen Aktienmarktes)
- handele Welle 5 in Richtung des Trends
- handele nach Abschluß von Welle 5 gegen den Trend (Welle A)

Suche nach Konfirmationen in verschiedenen Zeitrahmen. D.h. die Wahrscheinlichkeit eines Musters steigt wenn es sich z.B in Tages- und Wochencharts abzeichnet.

Hierzu möchte ich noch den Elliott wave oscillator vorstellen (EWO) (ich bin nicht sicher, ob er auch von Ruggiero entwickelt wurde). Er dient dazu eine Serie von Extensionen bzw. Pullbacks zu orten und sich somit im EW- Muster besser orientieren zu können. Habe ihn selbst noch nicht ausprobiert. Reines"Bookknowledge". Das folgende bezieht sich auf einen Bullenmarkt, für den Bärenmarkt einfach umdrehen.

1. Der EWO ist die Differenz aus einem 5- und einem 35-Einheiten einfachem gleitenden Durchschnitt (SMA) des Durchschnittes der High- und Low Preise.
hier der Easy Language Code: mean = (high + low) / 2
EWO = @average (mean, 35)

2. Ein neuer Aufwärtstrend beseht wenn der EWO ein neues High für eine Periode n macht. So kann z.B Welle 3 identifiziert werden wenn der EWO ein höheres High als bei Welle 1 macht.

3. Ein neuer Aufwärtstrend beginnt auch wenn der EWO unter die Nullinie sinkt, der Trend nach unten zeigt, siehe 2., aber der EWO einen bestimmten, zu definierenden trigger-Prozentwert des Lowwerte der zurückgelegten n-Perioden nach oben ausbricht. In diesem Fall ist der Trend aufwärts gerichtet wenn a) EWO<0 UND b) der vorherige Trend abwärts war UND c) der EWO über seiner Triggerlinie liegt (EWO>trigger*@lowest(EWO,n))

Dieses Regel dient dazu die nächste Welle in Abhängigkeit des vorangehenden Retracements zu definieren.

4. a) Wenn der Trend von abwärts nach aufwärts wechselt, bedeutet dies den Anfang einer Welle 3. EWO und Preis-Werte werden als Basiswerte neu
gespeichert.(Einstiegssignal)
b) Während Welle 3 werden neue Höchstwerte für EWO und Preis fortlaufend
abgespeichert.
c) Welle 4 beginnt, wenn der EWO auf 0 fällt. (Ausstiegssignal)
d) Wenn das System auf Welle 4 steht und der Preis ein 5-perioden-High
erreicht und EWO>0, bedeutet dies den Beginn der Welle 5(Einstiegssignal)
e) Wenn der EWO in Welle 5 höhere Werte erreicht als in Welle 3, bedeutet
dies, das wir uns immernoch in Welle 3 befinden. Zurück zu Punkt b).
f) Wenn ein Trendwechsel von aufwärts nach abwärts stattfindet, befinden
wir uns in einer abwärtsgerichteten Welle 3 (Ausstiegsignal). Alle
Werte werden auf 0 zurückgestzt. Zurück zu a) - warten auf Welle 3.

5. Die Handelsregel basieren auf den Werten für n (Zeiteinheiten) und den trigger (%retracement). [diese sind von den jeweiligen Märkten und der Strategie abhängig. Sie können durch Optimierung gefunden werden. Vorsicht Überoptimierung, auf Cluster achten!]

a) Kaufe den Eröffnungskurs (EO) wenn Welle 3 erstmals indentifiziert wird
Dies ist entweder ein neuer n-Period high-Wert oder ein Retracement
eines vorhergehenden Downturns (siehe 4a)
b) Kaufe den EO wenn Welle 5 erstmalig identifiziert wird.(4d)
c) Kaufe den EO wenn Welle 5 zu Welle 3 wird (step e)
d) Verkaufe alle Long-positionen, wenn der EWO unter die Nullinie fällt.

Dieses System erwies sich für n-Werte zwischen 50 und 140 und einen Retracementtrigger von <= 0.7 für die Deutsche Mark im Zeitraum zwischen 1976 bis 1995 als profitabel.

(Quelle Kaufman: Trading Systems and Methods)

Für ein eigenes Backtestig hatte ich leider noch keine Zeit. Ist für März geplant. An einen Erfahrungsaustausch mit erifrigen Vortestern wäre ich sehr interessiert. Meinungen?

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  • Re: Murray Ruggiero´s Elliott-Wave Handelssystem - JüKü, 25.01.2001, 15:31