Nochmal Volatilität

verfasst von Uwe, 26.01.2001, 23:24

Hallo Bea!

Nach erster Durchsicht Deines Links, habe ich mich gleich auf die Suche begeben um den Index QQV zu finden, für VIX wird man schnell auf der cboe-Seite fündig, während mein Bemühen Charts oder gar historische Daten zu finden, erfolglos blieb.

Interessant ist der Gedanke, die historische der implizieten Volatilität gegenüber zu stellen, wobei ich nicht sagen kann, ob dies etwas für die Aussage des zukünftigen Indexverlaufes etwas bringen wird oder kann. Für den DAX, wo die VDAX-Werte historisch gesehen genügen lange Zeit vorhanden sind, versuche ich einmal einen entsprechenden Chart zu"basteln". Der Hinweis auf die 21-Tage, die der Berechnung der historischen Volatilität zugrunde gelegt wurden, werde ich dabei aufnehmen.

Ob die Folgerung aus den Gleichungen
<ol typ=1> ~ Impliz.Vola < hist.Vola(21) ->? -> Optimismus
~ Impliz.Vola > hist.Vola(21) ->? -> Pessimismus</ol>
Auch beim VDAX vs. hist.Volo(DAX) und im Vorfeld von Trendwenden beobachtet werden kann, versuche ich herauszufinden.

Leider konnte ich, wie schon erwähnt, die dargestellte QQV-Kurve
The American Stock Exchange to Begin New Volatility Index Based on QQQ Options
~ DEPARTMENT OF FINANCE AND STATISTICS Research Catalogue
~ How Volatile is the Stock Market? By Keith Schap (Leider scheinen die Charts A und B vom Server genommen zu sein (Archiv 1997)) - nette Frage: wie volatil ist volatil? ;-)

ob's was bring, weiß ich noch nicht.

zum Thema"Wolfe Wave", angesprochen von Dir, wirst Du diese Seiten vielleicht schon kennen
~ Wolfe Waves and Sheep Waves - Entry and Exit Tactics
~ the rules for bullish Wolfe Waves

und als ich diesen Chart sah (auf [Week1] in der Titelleiste der o.g. Seiten klicken), erkannte ich, das man die"Zukunft" auch"kleiner" darstellen kann (siehe Dow-Langzeitbeitrag)
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S&P weekly-Chart


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• Nasdaq Studie - Der ratlose ThomasW, 26.01.2001, 17:37
  • Re: Nasdaq Studie - black elk, 26.01.2001, 17:53
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      • Re: Nasdaq Studie - ThomasW, 26.01.2001, 18:13
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      • Nochmal Volatilität - Uwe, 26.01.2001, 23:24
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