Re: Die Ruhe vor dem Sturm....

verfasst von Burning_Heart, 20.08.2007, 10:42

-->Jupp. Optionen und Futuremargins der aktuellen Vola anzupassen, ist das Falscheste was an der Börse existiert. Vor 6 Jahren hatte ein ES Kontrakt 11000 Overnight-Margin, heute 3500 bei gleichem Stand von ca. 1550.

Die Börse ist immer gleich gefährlich und das Unerwartete kann immer passieren, egal ob VIX bei 5 oder 500.
Die Optionspreise und Margins müssten so gepreist sein, das sie einem Mittelwert der letzten 200 Jahre entsprechen plus etwas extra für das was noch nie geschehen ist und daher auch noch nicht mit einkalkuliert ist.

In diesem Buch ist das auch ein Thema.
http://www.amazon.com/Inside-House-Money-Traders-Profiting/dp/0471794473/ref=pd_bbs_sr_1/102-0153987-7468967?ie=UTF8&s=books&qid=1187598598&sr=8-1

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  • Re: Die Ruhe vor dem Sturm.... - Miesespeter, 19.08.2007, 22:33
    • wie sähe der worst case aus? - Ventura, 20.08.2007, 07:42
      • Re: wie sähe der worst case aus? - H.P., 20.08.2007, 10:04
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