Auffälligkeiten bei US-Optionen

verfasst von d.o.c., 30.01.2001, 17:48

Bei den heutigen P/C ratio in USA liegt eine auffällige Divergenz des PCR zwischen Aktien und Indices vor (gesamt ca. 0,6, aber Indices ca. 4,7)

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Divergenz in den letzten Tagen so extrem bestanden hätte, bin mir aber nicht sicher.

Habt Ihr die PCR detailliert über längere Zeit verfolgt und ggf. Erklärungsversuche? Evtl. auch Daten darüber, ob die Commercials eher Index-Optionen bevorzugen, während die Masse in Aktien spekuliert, oder umgekehrt?

Möglicherweise ein erstes Anzeichen, dass die Commercials sich positionieren vor einem Downmove (vgl. hierzu auch Bogens Einschätzung zu plötzlichen Volumensteigerungen nur bei Calls oder nur bei Puts)?

d.o.c
<ul> ~ http://www.cboe.com/Volumes/ViewHalfHourlyUpdate.htm</ul>
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