Re: @dottore: Selbstbesicherung - Mehr Kredit durch die Bundesbank?

verfasst von dottore, 27.09.2007, 10:07

-->Hi Lenz,

es ist eine Liqui-Zufuhr für das Clearstreamsystem, das zwei Nachtverarbeitungen kennt (19.00 bis 21.00 und 1.30 bis 5.30 Uhr).

Um diese durchzuführern (alles zu clearen) müssen die Banken, falls sie Käufer sind, entsprechende Liqui haben (auf Konto Buba, die in diesem Fall eben mit Clearstrem zusammenarbeitet).

Nun kann die Bank sich diese Liqui per SB-Kredit, wie beschrieben (Repo-Verfahren) innertags beschaffen, muss diese aber bis 15.30 Uhr zurückführen. Zu diesem Zeitpunkt endet der beschriebene SB-Prozess. Falls etwas"übrig" bleibt (nicht in summa, sondern bei einem einzelnen Geschäft), wird ein Entgelt (kein Zins) fällig. Pro Geschäft 100 Euro.

Das Geschäft muss dann aber bis 18.00 abgewickelt sein. Hat bis dahin die Buba nicht ihr Geld zurück, muss die Bank das übliche Overnightverfahren (sofern sie dafür zugelassen ist) starten mit dem über dem Repo-Satz liegenden Strafzins (5 statt 4 %).

Als Wertpapiere kommen nur solche mit Coupon in Frage. Bedienen dürfen sich nur Kreditinstitute, keine Privatpersonen.

Die WP werden zum Kurswert plus Stückzinsen hereingenommen, wobei die Buba je nach Restlaufzeit einen Abschlag von 2 bis 6 % nimmt, also ebenfalls das für Repo-Geschäfte übliche Verfahren.

Das Ganze war zwischen Buba und Clearstream schon lange verhandelt worden und fällt nur zufällig mit den bekannten Finanzmarkt-Schoten (Schnell-Tender usw.) zusammen.

Gruß!

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• @dottore: Selbstbesicherung - Mehr Kredit durch die Bundesbank? - LenzHannover, 26.09.2007, 18:47
  • Re: @dottore: Selbstbesicherung - Mehr Kredit durch die Bundesbank? - dottore, 27.09.2007, 10:07