Antwort zur impliziten Vola-Berechnung

verfasst von DT, 15.10.2007, 22:56

-->http://de.wikipedia.org/wiki/Implizite_Volatilit%C3%A4t

Bei steigenden Aktienkursen fallen in der Regel die impliziten Volatilitäten und umgekehrt. Die impliziten Volatilitäten von"aus dem Geld" und"im Geld" Optionen sind in der Regel höher als die implizite Volatilität von"am Geld" Optionen. Trägt man die implizite Volatilität auf eine x-Achse und den Ausübungspreis der Option auf der y-Achse auf so entsteht eine Graph den man als Vola Smile bezeichnet.

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• Frage zur Vola-Berechnung - fridolin, 15.10.2007, 22:35
  • Antwort zur impliziten Vola-Berechnung - DT, 15.10.2007, 22:56
  • nein - der Zusammenhang ist so nicht richtig - Toby0909, 16.10.2007, 11:24
  • Re: Frage zur Vola-Berechnung - - Elli -, 16.10.2007, 13:24