Addendum -Re: Aus Citi's letztem 10Q - Re: Enron again -

verfasst von weissgarnix, 19.11.2007, 19:42

-->Kleine Ergänzung noch:

Die jüngsten 8-11 Mrd Abschreibungen der Citi stammen eindeutig aus direkt gehaltenen CDOs. Und zwar einerseits sog."Warehouse Inventories" und noch nicht verkauften ABS-Tranchen (Abschreibung wohl so um die 1-2 Mrd), andererseits aus sog."Super Senior ABS CDOs", die sie als Eigen-Investment halten (Abschreibung rund 8-9 Mrd). Letztere dürften größtenteils nach Level 2 und 3 bewertet worden sein, weshalb sich aufgrund der Änderung von Modellparametern (vor allem des Ratings) eine dramatische Abwertungserfordernis ergab.

Unklar bleibt für mich, wie die Citi zu diesen Positionen kam, aber so wie ich es verstehe, hatte das ursächlich gar nichts mit SIVs und Garantien zu tun. Zumindest geht aus den Notes nichts entsprechendes hervor. Und zum Jahresanfang hatten sie noch deutlich höhere Subprime Assets in den Büchern als per Ende Q3 (i.e. über 80 zu rund 57 Mrd.), ergo klingt das für mich nicht nach"Recourse"-Papieren. Klingt daher für mich als hätte sich die Citi schlicht verspekuliert, sonst gar nichts.

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