eine andere alternative ist rechnerisch auch denkbar.

verfasst von ocjm, 07.04.2000, 02:38

die emittenten von os-scheinen würden bei der aktuellen shorteindeckung bei einem kursrutsch von 500 punkten als tagesbewegung extrem gebeutelt. dieser rutsch würde einen riesigen sellout wegen der enormen wertpapierkredite verursachen, was dann über weitere marging-call`s einen crash verursachen würde.

ergebnis: zahlungsunfähigkeit der emittenten.

da ist es doch gleich viel lukrativer die volatilität der märkte langsam hochzuschaukeln damit über den zeitwertverlust der aus dem geld liegenden scheine, bei einer längeren seitwärtsbewegung dennoch kursverluste bei den anlegern entstehen und sich in monaten wegen der dann extremen volatilität, sich os-scheine als put-absicherung nicht mehr rechnen weil die gefahr rückläufiger vola zu groß wird.

die zeit der daytrader ist angesagt.

optimaler einstieg nach starker übertreibung und trendwende mitnehmen.

lange halten verbrennt geld.

ocjm



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