Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&P 500 + Interpretationsversuch

verfasst von Sascha, 08.05.2001, 01:10

Hi Allerseits!

Hier die aus Posting">http://www.f17.parsimony.net/forum30434/messages/59343.htm]Posting Nr. 59343 gewünschten Charts.

Einen riesengroßen Dank muß ich hier Uwe aussprechen der sich die ganze Arbeit gemacht hat. Er war es, der mir meine Excel-Tabelle so umgestaltet hat, daß diese Charts entstehen konnten. Ganz so einfach war es nämlich nicht da in meinen Charts bereits die Primärachse (links) und Sekundärachse (rechts) verwendet waren und nun ein dritter Wert (der Verlauf des S&P 500) in das Diagramm mit einließen sollte. Aber Uwe hat es mit zahlreichen Formeln und Tricks dann doch wieder geschafft das gewünschte Ergebnis zu bekommen.





[b] Betrachtet man den letzten Chart so fällt auf, daß die Commercials die Marktbewegungen mit ihren Positionierungen oftmals vorwegnehmen. Dies ist allerdings nicht immer und auch nicht unmittelbar der Fall. So gingen die Commercials zwischen Mai und August/September 2000 netto immer stärker short während der S&P 500 in dieser Zeit leicht zulegen konnte.

Die momentane Aufwärtsbewegung - ich habe sie mit Nr. 5 gekennzeichnet - sahen die Commercials aber wunderbar voraus. So begannen diese schon rund einen Monat vor Erreichen des vorläufigen Bodens des S&P 500 sich massiv umzupositionieren. Die Small Specs hingegen begannen mit dem Aufbau von Short-Positionen bei etwa gleichbleibenden Longpositionen seit Erreichen des Bodens beim Standard & Poors 500.

Viele Grüße
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  • Großen Dank, Sascha+Uwe! Genau so hatte ich mir das immer gewünscht. (owT) - Heller, 08.05.2001, 08:28
  • Re: Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&amp;P 500 + Interpretationsversuch - SUMIMA, 08.05.2001, 09:05
    • Zu deinen Fragen - Heller, 08.05.2001, 11:50