- Trader Positionen beim S&P 500 - Sascha, 19.05.2001, 14:44
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 - black elk, 19.05.2001, 15:10
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen - Sascha, 20.05.2001, 02:20
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen - JüKü, 20.05.2001, 02:43
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen und Antworten??? - 2good4you, 20.05.2001, 10:42
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen - JüKü, 20.05.2001, 02:43
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen - Sascha, 20.05.2001, 02:20
- Re: Trader Positionen beim S&P 500 - black elk, 19.05.2001, 15:10
Re: Trader Positionen beim S&P 500 / Viele Fragen
Hi black elk!
> Also mit diesen net trader positions ist das so eine SAche, wie setzen
> sich die reportable positions zusammen? Was ist mit den 'foreign banks' und
> deren positionen? Hatte dazu mal einen kritischen artikel auf CB gelesen, mal
> guckn ob ich den wiederfinde. Also 1:1 nach den commercials traden, ich weiß
> nicht.
Ja, diese Net Trader Positions sind mir auch manchmal ein Rätsel. Beim S&P 500 muß ich sagen (hatte vor kurzem hier einen Chart reingestellt und manche Bewegungen der Net-Positions sowie Bewegungen des S&P 500 Index selbst mit Zahlen markiert. Dabei hatte ich festegestellt, daß die Net-Positions oft die Richtung für den S&P 500 vorgaben und diesem zwischen zwei bis vier Wochen vorausliefen. Bis auf einzelne Ausnahmen lagen die Commercials fast immer richtig. Problem ist natürlich, daß die Zahlen der Net Trader Positions immer erst mit einigen Tagen Verzögerung veröffentlicht werden und das wie gesagt auch dieses"orhersageinstrument" wie alle anderen auch nicht fehlerlos funktioniert.
Was die Net Trader Positions beim Gold angeht stehe ich vor einem noch größeren Rätsel. Egal ob man die Netpositions beim Gold zum Goldpreis längerfristig (Charts und Link von Bodo) oder nur mittelfristig (meine Charts und Chart von marsch) betrachtet es fällt auf, daß bei jedem Goldpreisanstieg die Netpositions immer stärker short werden/wurden.
Im Forum wurde schon oft von gigantischen Shortpositionen im Gold berichtet und darüber gab es auch schon Diskussionen. Meine Frage lautet nun: Müßten diese Short-Positions der Banken um die es hier geht nicht in die Statistik der Net Trader Positions beim Gold mit einfließen??? Mich wundert nämlich, daß z.B. am 8.5.01 netto die Commercials long waren. Sind die Banken nicht die Commercials? Zählen die Banken zu keiner der drei Gruppen (Commercial, Large, Small)? Sind sie nicht gesonder ausgewiesen oder fehlen sie in der Statistik komplett?
Wenn die gigantischen Shortpositionen der Banken im Gold in meiner Statistik mit den Commercials, Large Specs und Small Specs nun aber fehlen wer hält auf der anderen Seite die ganzen Long-Positionen. Denn wenigstens diese müßten doch in den Charts bzw. Zahlen erscheinen bzw. erkennbar sein. Denn es ist unwahrscheinlich, daß sie ebenfalls von Banken gehalten werden. Dann würden sich die Positionen beim Gold bei den Banken ja neutralisieren und die ganze Geschichte mit den gigantischen Shortpositionen beim Gold wäre falsch.
Wie man sieht stellen sich hier viele Fragen und auch deine PDF-Datei über die Commercials ist sehr interessant.
[b] Viele Grüße
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