Statitische Spielereien und Labor-Day (Feiertag-Effekte)

verfasst von Uwe, 31.08.2001, 02:52

Nachfolgend ein Diagramm, das aus der Auswertung der Tageswerte des DJIA, so wie diese bei yahoo aufgeführt sind, entstanden ist:



Abschließend noch das Diagramm zum Nasdaq100 (tagesschrittweise):

"The Pre-Holiday Effect", Written by Scott McCormick; Stockchart.com), hier insbesondere des Labor Days, habe ich anhand der der S&P-Daten (1950 bis 2001) die nachfolgenden Charts zur Auswertung erstellt und musste feststellen, daß ich nicht auf gleichwertige Ergebnisse, wie sie im Artikel angegeben werden, gekommen bin, unabhängig von der Streubreite der Kursentwicklung (das Jahresende ist nach dem Labor Day etwa nach dem 80 bis 85. Handelstag)

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Ein mittlerer Anstieg der Schlußkurse von bestenfalls 3,0+0,x%, bezogen auf den Schlusskurs der zwei Handelstage vor dem Laborday (LaborDay(-2)) festgestellt wurde, wird in der Zeit des 80 bis 85. Handelstages nach dem Referenztag von mir ermittelt.

Vor den Nebenwirkungen des Handeln nach dieser, von mir erstellten Statistik wird gerwarnt ;-)

Gruß
Uwe

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