Efficient market theory - speziell für Dr. B

verfasst von dottore, 31.07.2000, 15:34

Heute NZZ, Seite 10:

"Die Theorie der effizienten Finanzmärkte postuliert, dass alle verfügbaren Informationen zu einer Aktie sofort (!!!) in deren Bewertung eingehen. Sofort (!!!) in den Kursen niederschlagen müssten sich demnach auch Höher- bzw. Tieferstufungen einzelner Titel durch die Analytikergemeinde.

Der Schweizer Aktienmarkt aber (!!!) mochte sich in der Vergangenheit nicht an das Lehrbuch zu halten. Wer jeweils zu Monatsanfang in jene zehn Schweizer Aktien investiert hätte, die im vorhergehenden (!!!) Monat am meisten Höherstufungen durch Analytiker erfahren hatten, der hätte den SMI deutlich schlagen können. Das Portfolio mit den jeweils zehn Aktien, die die meisten Herabstufungen hinnehmen mussten, schnitt dagegen deutlich schlechter ab als der SMI."

Die!!! von mir. Die dazugestellte Grafik in der NZZ ist falsch beschriftet (auch Weltblätter machen Fehler).

Und die EMT ist erledigt. Nochmal. Schön, dass wir die EWT haben, gell?

Gruß

d.

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