Zusammenschluss der Minen aus der Sicht der Spieltheorie

verfasst von Rumpelstilzchen, 14.11.2001, 16:42

Liebe Märchenfreunde!
Heute wurde der bisher größte Zusammenschluss von Goldminengesellschaften bekannt gegeben.
Ich halte dies für ein außerordentlich günstiges Signal für die weitere Entwicklung des Goldpreises.
Begründen möchte ich dies mit der Spieltheorie. Ich hatte schon überlegt, diese Gedanken zum Forumtreffen in Friedrichroda vorzustellen, bin aber dann wieder davon abgekommen.
Ich denke, dass die Spieltheorie viel zum Verständnis der langjährigen Abwärtsbewegung des Goldpreises (unabhängig von allen Verschwörungstheorien) beitragen kann, ebenso wie sie vermuten lässt, dass eine Konsolidierung durch Zusammenschlüsse zu einer Aufwärtsbewegung führen wird.
Ich habe daher 4 Kapitel aus meinem Märchenbuch herauskopiert, die die zentrale Frage des Gefangenendilemmas und einen Lösungsansatz abhandeln.

Viel Spaß damit
R.
Kapitel 1:
Es war einmal ein deutscher Wellenzähler, Jürgen genannt, der eines Tages in die große weite Welt aufbrach. Auf seiner Reise stieg er in Amerika in ein Flugzeug, was zu dieser Zeit eine mutige Tat war, und beschäftigte sich mit seinen üblichen Wellen und Nummern.
Plötzlich wird er von einem freundlichen Mann in Schwarz gefragt, was er da für Nummern und Linien aufzeichne. Jürgen erklärt, dass es sich um ein Elliottanalyse handelt.
Der Mann in Schwarz glaubt ihm nicht. Er weist sich als Sky-Marshal aus und erklärt, dass Jürgen ein Wirtschaftspion sei und einen Geheimcode verwende.
Jürgen wird verhaftet. Im Gefängnis weigert er sich zu gestehen und verweist auf Elliott.
Am nächsten Tag erklärt Ihm der Agent, er hätten nun auch einen Mr. Elliott verhaftet. Es sei nur eine Frage der Zeit bis sein Komplize gestehe.
Wenn Jürgen gesteht, wird man mit seiner Aussage auch Elliott überführen, deswegen kriegt Jürgen nur ein Jahr Gefängnis, während Elliott für 25 Jahre inhaftiert wird. Umgekehrt geht Jürgen 25 Jahre in den Bau und Elliot kommt nach 1 Jahr frei, wenn nur Elliott gesteht.
Wenn beide gestehen, kriegen beide 10 Jahre. Gesteht keiner, werden beide für 3 Jahre eingesperrt und dann freigelassen.

Wie wird Jürgen vorgehen?

Nun, Jürgen wird, clever wie er ist, sich gleich sagen, dass es sich um ein Lehrbuchbeispiel für ein Gefangenendilemma handelt und anfangen, entsprechend zu rechnen:


Jahre Haft Jürgen.......Elliott gesteht.....Elliott schweigt
Jürgen gesteht................10.................1
Jürgen schweigt...............25.................33
Jahre Haft Elliott.......Elliott gesteht.....Elliott schweigt
Jürgen gesteht................10...............25
Jürgen schweigt ..............1.................33

Wenn Jürgen gesteht, bekommt er entweder 10 Jahre oder 1 Jahr, wenn Jürgen schweigt entweder 25 Jahre oder 10 Jahre.

Gestehen ist für ihn also die „dominante Strategie“. Egal wie Elliott handelt, ist es für Jürgen besser zu gestehen.
In der anderen Zelle wird natürlich Elliott zum selben Ziel kommen.
Sie werden sich also im Arbeitslager treffen und über das Ergebnis ärgern.
Die egoistische Verfolgung des Eigeninteresses bringt insgesamt ein ungünstigeres Ergebnis als die kooperative Strategie.
Statt einer Haft von jeweils 10 Jahren, wären beide mit 3 Jahren davongekommen.

Kapitel 2:
Die größten Goldminen sind meines wissens (bisher) Anglogold und Barrick/Homestake.
Nehmen wir an, Anglo produziert Gold für 240$/Unze, Barrick für 230$/Unze.
Vereinfachen wir die Verkaufsalternativen (Produktion + Vorwärtsverkauf) auf 1 und 2 Millionen Unzen.
Auf den Markt kommen somit entweder 2, 3 oder 4 Millionen Unzen.
Bei 4 Millionen Unzen lässt sich natürlich bei weitem nicht der Preis pro Unze erzielen, wie bei 2 Millionen.
Ich gebe zu, die Zahlen sind etwas willkürlich bestimmt, ich habe nicht die Ressourcen eine zuverlässige Schätzung durchzuführen.
Aber es geht ja nur um das Prinzip.
Schauen wir uns die Gewinne wieder auf der 4Feldertafel an:


Gewinn in Mio $ für Barrick.....Gewinn 1 Mio Verkauf.....Gewinn 2 Mio Verkauf
bei 1 Mio Unzen Verkauf von Anglo.... 36......................... 52
bei 2 Mio Unzen Verkauf von Anglo.... 26........................... 32

Gewinn in Mio $ für Anglos.....Gewinn 1 Mio Verkauf.....Gewinn 2 Mio Verkauf
bei 1 Mio Unzen Verkauf von Barrick.... 42.......................... 44
bei 2 Mio Unzen Verkauf von Barrick.... 22.......................... 24


Jedes Land hat eine dominante Strategie: wähle die größere der beiden Produktionsmengen.
- durchgängig höhere Gewinne.
- insgesamt aber nicht so effektiv wie kooperative Strategie


Warum folgen die Minen nicht der kooperativen Strategie?
Selbst wenn Anglo der kooperativen Strategie folgte und nur 1 Mio Unzen verkaufte, hätte Barrick noch den Anreiz, 2 Mios zu verkaufen.
Das Ergebnis wäre ideal für Barrick aber das schlechteste für Anglo.
Diese Situation entspricht dem Gefangenendilemma. Ganz egal was der eine tut, wird es den anderen zum Geständnis, bzw. zum Mehrverkauf drängen.





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