>Ihre Versuche mit den Zufallscharts in allen Ehren, aber ich halte es für völlig unmöglich, daß zufällige Ereignisse prognostizierbar sind. Mit vom Computer erzeugten"Zufallszahlen" wäre ich allerdings vorsichtig. Ich glaube mich zu erinnern, daß diese i.d.R. im strengen Sinne nicht zufällig sind, sondern nur nach zufällig aussehenden Algorithmen erzeugt werden.
>Wirklich zufällige Ereignisse sind per definitionem absolut unabhängig von der Vergangenheit, und damit selbstverständlich nicht aufgrund der Vergangenheit vorherzusagen.

Genau das ist auch meine Meinung, aber Herr Dr.B. sieht es anders. Bitte mal die Postings dazu lesen, z. B.
hier
<a href=http://f17.parsimony.net/forum30434/messages/10217.htm">oder hier</a>

Die Zufallszahlen von Computern sind, das habe ich auch mal gehört,"Pseudo-Zufallszahlen", weil sie bestimmte Kriterien (welche?) nicht erfüllen. Für den hier gesuchten Zweck sind sie aber wohl geeignet.
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>Ihre Versuche mit den Zufallscharts in allen Ehren, aber ich halte es für völlig unmöglich, daß zufällige Ereignisse prognostizierbar sind. Mit vom Computer erzeugten"Zufallszahlen" wäre ich allerdings vorsichtig. Ich glaube mich zu erinnern, daß diese i.d.R. im strengen Sinne nicht zufällig sind, sondern nur nach zufällig aussehenden Algorithmen erzeugt werden.
>Wirklich zufällige Ereignisse sind per definitionem absolut unabhängig von der Vergangenheit, und damit selbstverständlich nicht aufgrund der Vergangenheit vorherzusagen.
>>Bevor ich an der Programmierung eines realistischen Zufallschart-Generators verzweifle, muss ich fragen, ob die erstellten Charts Tagescharts sein dürfen.
>>Realistische Strundencharts sind nämlich sehr viel schwieriger zu basteln, weil ja in der ersten Handelsstunde (Eröffnung) die prozentuale Schwankung zum vorherigen Wert (letzte Handelsstunde des Vortages) sehr viel größer ist als innerhalb eines Tages. Zur Not würde ich das aber auch hinkriegen, dann würde für jeden achten Balken eben eine andere Wahrcheinlichkeitsverteilung gelten, mit höherer Streuung. Bis ich eine Antwort habe, bastele ich genau daran erst mal weiter, weil es reizt.
>>P.S. an dottore: Der ausgesetzte Preis war sicherlich für alle Beteiligten ein Anreiz, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Sie - egal wie es ausgeht - der finanzielle Verlierer bei der Sache wären. Das macht die Sache zwar interessanter, aber inzwischen vertiefe ich mich so sehr in die Materie, dass ich wirklich wissen möchte, ob (realistische) Zufalls-Charts so realistisch sind wie echte. Wenn nämlich heraus käme, dass sie (in Grenzen) prognostizierbar sind, dann wäre das m. E. auch der klare Beweis, dass es mit echten Charts erst recht geht. Umgekehrt wäre es aber keiner. Also ich verzichte auf den Preis.

Alle Zufallsgeneratoren erzeugen nur Pseudozufallszahlen, was normalerweise kein Problem ist, aber für die geplante Anwendung natürlich fatal.

Ein Trick, um möglichst echte Zufallszahlen zu generieren, ist, nach jeder generierten Zufallszahl die Systemzeit als neuen Startwert für den Generator zu verwenden.

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>Ihre Versuche mit den Zufallscharts in allen Ehren, aber ich halte es für völlig unmöglich, daß zufällige Ereignisse prognostizierbar sind. Mit vom Computer erzeugten"Zufallszahlen" wäre ich allerdings vorsichtig. Ich glaube mich zu erinnern, daß diese i.d.R. im strengen Sinne nicht zufällig sind, sondern nur nach zufällig aussehenden Algorithmen erzeugt werden.
>Wirklich zufällige Ereignisse sind per definitionem absolut unabhängig von der Vergangenheit, und damit selbstverständlich nicht aufgrund der Vergangenheit vorherzusagen.
>>Bevor ich an der Programmierung eines realistischen Zufallschart-Generators verzweifle, muss ich fragen, ob die erstellten Charts Tagescharts sein dürfen.
>>Realistische Strundencharts sind nämlich sehr viel schwieriger zu basteln, weil ja in der ersten Handelsstunde (Eröffnung) die prozentuale Schwankung zum vorherigen Wert (letzte Handelsstunde des Vortages) sehr viel größer ist als innerhalb eines Tages. Zur Not würde ich das aber auch hinkriegen, dann würde für jeden achten Balken eben eine andere Wahrcheinlichkeitsverteilung gelten, mit höherer Streuung. Bis ich eine Antwort habe, bastele ich genau daran erst mal weiter, weil es reizt.
>>P.S. an dottore: Der ausgesetzte Preis war sicherlich für alle Beteiligten ein Anreiz, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Sie - egal wie es ausgeht - der finanzielle Verlierer bei der Sache wären. Das macht die Sache zwar interessanter, aber inzwischen vertiefe ich mich so sehr in die Materie, dass ich wirklich wissen möchte, ob (realistische) Zufalls-Charts so realistisch sind wie echte. Wenn nämlich heraus käme, dass sie (in Grenzen) prognostizierbar sind, dann wäre das m. E. auch der klare Beweis, dass es mit echten Charts erst recht geht. Umgekehrt wäre es aber keiner. Also ich verzichte auf den Preis.

Ich bin im Moment völlig ratlos und möchte mich erst mit Hilde des vom Economist so sehr empfohlenen Aufsatz schlau machen. Sobald das Paper da ist, werde ich mich dazu wieder melden. Es geht dann - wie gepostet - via JüKü per Fax oder falls scannbar allen Interesierten zu.

Dies bitte ich nur als Vorschlag zu einer kleinen Pause zu verstehen, nicht etwa als Aufgabe vor einem scheinbar nicht lösbaren Problem.

Schönen Abend noch.

d.



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>Ihre Versuche mit den Zufallscharts in allen Ehren, aber ich halte es für völlig unmöglich, daß zufällige Ereignisse prognostizierbar sind. Mit vom Computer erzeugten"Zufallszahlen" wäre ich allerdings vorsichtig. Ich glaube mich zu erinnern, daß diese i.d.R. im strengen Sinne nicht zufällig sind, sondern nur nach zufällig aussehenden Algorithmen erzeugt werden.
>Wirklich zufällige Ereignisse sind per definitionem absolut unabhängig von der Vergangenheit, und damit selbstverständlich nicht aufgrund der Vergangenheit vorherzusagen.
>>Bevor ich an der Programmierung eines realistischen Zufallschart-Generators verzweifle, muss ich fragen, ob die erstellten Charts Tagescharts sein dürfen.
>>Realistische Strundencharts sind nämlich sehr viel schwieriger zu basteln, weil ja in der ersten Handelsstunde (Eröffnung) die prozentuale Schwankung zum vorherigen Wert (letzte Handelsstunde des Vortages) sehr viel größer ist als innerhalb eines Tages. Zur Not würde ich das aber auch hinkriegen, dann würde für jeden achten Balken eben eine andere Wahrcheinlichkeitsverteilung gelten, mit höherer Streuung. Bis ich eine Antwort habe, bastele ich genau daran erst mal weiter, weil es reizt.
>>P.S. an dottore: Der ausgesetzte Preis war sicherlich für alle Beteiligten ein Anreiz, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Sie - egal wie es ausgeht - der finanzielle Verlierer bei der Sache wären. Das macht die Sache zwar interessanter, aber inzwischen vertiefe ich mich so sehr in die Materie, dass ich wirklich wissen möchte, ob (realistische) Zufalls-Charts so realistisch sind wie echte. Wenn nämlich heraus käme, dass sie (in Grenzen) prognostizierbar sind, dann wäre das m. E. auch der klare Beweis, dass es mit echten Charts erst recht geht. Umgekehrt wäre es aber keiner. Also ich verzichte auf den Preis.


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Ich besitze ein Program mit dem wirkliche Zufallszahlen generiert werden können.
Die Zahlen können wir als Ausgangsmaterial benutzen.
Dr.B.

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Je mehr Versuche, desto näher kommt man den 50 %, desto ausgeglichener wird es.
Ihr betreibt meine ich - die reinste Energieverschwendung - und das bei den heutigen Rohstoff-(Ã-l)preisen.

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