>xxxxx Setzen wir mal voraus,daß Dr.B. es schaffen sollte,in signifikanter
>Weise über die 50% zu kommen. Was wäre damit bewiesen? - Es wäre das Ende
>der Existenz des Zufalls,so wie wir ihn definieren. - Das scheint in der Tat
>fast unmöglich zu sein.- Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm viel Erfolg,denn
>im innersten meines Herzens glaube ich nicht an die Existenz des Zufalls,da
>er nur eine verborgene Variable einer höheren Wirklichkeit ist.

Nein, das sehe ich anders. An Zufall im Leben glaube ich sowieso nicht, aber hier geht es m. E. um eine andere Art von Zufall, die ich eher"Unberechenbarkeit" nennen würde. Wenn die 50 % signifikant überschritten werden, wäre das für mich eine Sensation, die ich absolut ausschließe.
In diesem Sinne war meine Aussage ursprünglich auch gemeint, die 50 % zu schlagen. Inzwischen muss ich allerdings zugeben, dass es auf die ErflogsQUOTE gar nicht ankmmt, sondern auf die Summe von Gewinnen und Verlusten.
Und dies halte ich zumindest für denkbar, aber es wäre überraschend genug.

Und wenn DAS geht, dann geht es mit"echten" Daten erst Recht, denn an letzterem zweifle ich bisher auch - auf längere Sicht.

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Herr Dr. B. bekommt so lange Charts erzeugt (in einer Länge (Datenanzahl), die er vorher zu definieren hat (z. B. 100 Datensätze = Handelsstunden oder 1000 oder was auch immer)).
Wenn ihm ein"passender" Chart gefällt, wird dieser genommen.

Alternative a): Die weiteren Daten des Charts stehen schon fest und der Chart wird"Stück für Stück" mit diesen Daten verlängert.
Alternative b): Jeder neue Datensatz (Handelsstunde) wird"frisch" erzeugt, steht also vorher nicht fest

Für mich ist das kein Unterschied, aber das muss vorher feststehen.

Dann wird der Chart um jeweils einen Candlestick verlängert(mit Angebe der Daten), bis Herr Dr."einsteigen" möchte und zum letzten Schlusskurs kauft oder verkauft; Kurse werden festgehalten. Dann erscheint wieder jeweils ein neuer Candlestick, bis die nächste Aktion kommt, usw.

Die Anzahl der Versuche muss vorher vereinbart werden; 100 erscheinen mir das Minimum. Um eine Aussage zur statistischen Signifikanz zu treffen, müsste bei 100 Versuchen eine Erfolgsquote von 60 % (50 plus Wurzel aus 100) erreicht werden; bei 1000 Versuchen wäre eine Quote von 53,2 % bereits signifikant (500 + plus Wurzel aus 1000).

Da aber, wie ich meine, die Erfolgsquote nicht das Entscheidende ist, sondern der kumulierte Gewinn oder Verlust, weiß ich leider nicht, wie dieser auf seine statistische Signifikanz geprüft werden kann. Weiß jemand was dazu? (Beispiel: Bei 100 Trades entstehen durchschnittliche Gewinne von 4 mit Min. 1 und Max. 10 sowie durchschnittliche Verlust von 3 mit Min. 2 und Max. 6; Summe aller Gewinne 20, Summe aller Verluste 18. Wäre das signifikant?)

Dies mal als Diskussionsgrundlage. Ich bitte alle, dieses zu verfeinern und Schwachstellen zu suchen. Vor allem muss natürlich Herr Dr.. sich äußern.


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