-->Hallo Galiani!

Zahlreiche Überprüfungen habe gezeigt, daß Kursbewegungen (als erste Differenzen zwischen den Vortageskursen) fast genau normalverteilt, also ein Zufallsprodukt, zu sein scheinen. (Lediglich die Standardabweichung ist etwas höher als bei einer theoretischen Normalverteilung.)

Ich habe viele dieser Untersuchungen gesehen, so auch über den SMI. Beinahe jedesmal fiel mir auf, dass nicht nur die Standardabweichung höher war als bei der Gauss`schen Normalverteilung, sondern dass auch das Maximum im Histogramm der Kursveränderungen in mehrere Teilmaxima zerfiel. Trendbewegungen sind also wahrscheinlicher als das Erreichen der Durchschnittsrendite. Im Grunde genommen ist also die Gauss`sche Normalverteilung nur eine Annäherung an die Wirklichkeit und eine bessere Näherung müsste als eine Summe aus mehreren Gauss`schen Kurven beschrieben werden, deren Symmetrieachsen relativ zur Durchschnittsrendite verschoben sind.

Allerdings:
Die Ziffern hinter dem Komma der Zahl Pi sind auch"normalverteilt" und weisen dieselbe Standardabweichung auf wie eine theoretische Normalverteilung. Dennoch ist ihre Aufeinanderfolge natürlich keineswegs"rein zufällig".

Stephen Wolfram hat in seinem Buch"A New Kind of Science" komplexe Systeme aus zellulären Automaten beschrieben, darunter auch eines zur Bestimmung von Primzahlen. Auch Pi kann mit solchen Systemen angenähert werden und andere Systeme zeigen wiederum börsenähnliches Verhalten.

Gruss!

Ecki

-->>Burning_Heart schrieb:
>>Ich glaube an die Wellen aber es ist schon merkwürdig,das man für jedes Szenario einen Count anfertigen kann.Ist die Welle 3 zu kurz ist es halt eine c usw.
>Ich möchte nochmal kurz, aber wahrscheinlich abschließend, auf die Zufallscharts kommen.
>Zunächst zur Aussage oben:
>Ich verurteile auch Elliotter, die jede Kursbewegung, besonders im Nachhilnein, in eine passende Zählung zwängen. Solche Zählungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie auch vorher schlüssig waren und diesen Verlauf nach allen Regel hätten erahnen können. Und genau das ist in (komplexen) Korrekturen - wie seit 10.10. - der Fall, nämlich dass man den Verlauf nicht erahnen konnte.
>Wohl aber eine typische Korrekturrelation, z. B. 61,8 %. Und das sind nach dem Impuls seit März (seit 10.673) bis Oktober (7197) 9191 Punkte (log.) als mögliches, typisches Ziel. Wie es aber von 7197 auf 9181 geht, ist absolut nicht realistisch abschätzbar. Dies als Intermezzo.
>Zurück zu den Zufallscharts. Dort gibt es zwar Trends, Widerstände, Flaggen etc., eben"typische" Chartmuster - aber so gut wie nie die typischen Elliottmuster!
>Nur daran kann man Zufallscharts von echten unterscheiden, behaupte ich.
>Das war der entscheidende Punkt, den ich noch loswerden wollte.


Hallo

Sehe ich jetzt auch so.Hab Elliott zum Traden noch nicht benutzt und deshalb auch keine Erfahrung damit.Muster wie erst eine 12345 aufwärts dann abc abwärts gibt es wohl nur in echten Charts.Oder man beschränkt sich z.b. nur auf die fünfte Welle,die man ja ab einem bestimmten Punkt festlegen kann.Gute Chance/Risiko Verhältnisse muss man beim Elliott traden suchen.Da können wir uns also nicht streiten.Nur in echten Märkten gibt es menschliche Verhaltensformen.Und die ändern sich wohl nie.

Tschüss erst