-->>Ich versteh ja wenig von der Silberspotpreisbildung, aber mir scheint, dass sich die Zuckungen des Silbers in den letzten Tagen / Wochen erheblich verstärkt haben - im Moment sehen die Comdirect-INTRADY-Charts z.B. so aus, als ob es erheblich mehr Preisfeststellungen geben würde als früher. Woran liegt das?
>Falls mir da jemand einen Hinweis geben könnte, wäre ich sehr erfreut.
>Nimmt man z.B. den Kommentar von Ted Butler über die gegenwärtige Zwangssituation der techn. Fonds zur Eindeckung (Short-Squeeze-Gefahr), könnte dies auch auf ein wirklich kräftiges gezerre hinter den Kulissen deuten.
>vgl. hierzu seinen artikel bei www.butlerresearch.com (bzw. bei www.investmentrarities.com)
>

<ul> ~ Major Market Event ahead?</ul>

-->>Ich versteh ja wenig von der Silberspotpreisbildung, aber mir scheint, dass sich die Zuckungen des Silbers in den letzten Tagen / Wochen erheblich verstärkt haben - im Moment sehen die Comdirect-Charts z.B. so aus, als ob es erheblich mehr Preisfeststellungen geben würde als früher. Woran liegt das?
>Falls mir da jemand einen Hinweis geben könnte, wäre ich sehr erfreut.

... so ungefähr: im variablen handel in engen märkten lohnt sich nur dann die mühe, neue preisfestellungen, geld/brief-kurse oder taxen zu stellen, wenn auch bewegung vorhanden ist - sofern keinen nennenswerten neuen orders (mit anderen limits) vorliegen, bleibt der kurs unverändert. sieht dann so aus, als ob weniger preisfeststellungen gemacht werden, weil keine kursveränderung sichtbar wird (ist imgrunde praktisch auch oft so). mehr einzelne intraday-veränderungen sprechen also immer für mehr interesse, also mehr und verschiedene limits - unabhängig vom tatsächlichen handelsumsatz. so ungefähr jedenfalls...

gruß, tas