-->[img][/img]

Obwohl du da der Meister bist im Ãœberlagern von Charts, habe ich mich hier dennoch versucht.

Der rote Graph stellt also den DJI von Jan1930 bis März2003 da. Die Angaben auf der Zeitachse, sind hier in Übereinstimmung mit dem Verlauf.

Die blaue Kurve ist Deinem Chart entnommen und so gestreckt, dass sie mit den Anfangs- und Endpunkten in etwa mit den zeitlichen Darstellungsbegrenzungen des roten Graphens in Ãœbereinstimmung gebracht wurde.

Klar wir nun, dass die Zeitachseteilung für die Deine DJI-IndexVolumen-Kurve wie eine Ziehharmonika sich darstellen würde, bei der gleiche Zeiteinheiten unterschiedliche Längen einnehmen können. Mit dem Volumen/Zeit-Faktor liesse sich diese Angaben in EXCEL als ein X-Y-Diagramm darstellen.

Gruß,
Uwe

-->>>>siehst Du ihn, es scheint Dir nur nicht bewußt zu sein.
>>>Ich schrieb doch, daß ich die Zeitachse nicht in Tagen/Wochen sondern in Aktionen (Umsatz)aufgeteilt habe übrigens in linearer Darstellung, Preis ist log.
>>>Ich kann aber auch ein paar Datumsangaben dran schreiben, falls gewünscht, ansonsten kann man einen norm. Chart nehmen und anhand der Muster erkennen, an welcher Stelle man gerade in unserer Zeitrechnung ist/war.
>>>Gruß Dieter
>>sorry, ich kann nicht folgen.
>Hallo Helau oder dingens!-))
>Dieter meint, er habe die horizontale Achse nicht als lineare Zeit dargestellt, sondern die Zeiteinheiten (? welche??) mit den auf den entsprechenden Zeitabschnitt fallenden Umsatz gewichtet (? Formel??), also gestreckt oder gestaucht.
>Zu sehen an der relativen Länge der jüngeren Zeit gegenüber den 1930-1960er Jahren.
>Aber was er damit aussagen will, habe ich auch noch nicht verstanden...
>Digedag

Danke für die Erklärung, das meint er wohl.
Olsen (CH) hat ja auch dieses Prinzip angewendet und damit die Zeitachse gedehnt bzw. gestaucht.

Aber deswegen ändert sich das Muster nicht ;-)

-->Hatte gerade in einem meiner Panikbücher (Giftschrank!) den Chart 1720 London rauskopiert. (Leider nicht zur Hand, liefere aber baldmöglichst nach).

Demnach stiegen die South Seas ganz extrem (zwischendurch gabs sogar nur noch Handel à terme, mit den Derivaten waren die schon damals gut), die BoEs aber nur sehr moderat.

Beide kamen dann justamente wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen waren.

[Was ja meine Grundthese ist, überhaupts und so: ALLE Kurse, Preise, Werte, die gebubbelt haben, also durch KREDIT ins All geschossen wurden, kehren nach Ende des Kreditexzesses, der die eigentliche Bubble ist, wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Und da wir inzwischen in einer Welt des Kredits auf Kredit leben, gehen alle Kurse, Preise usw. dorthin zurück, wo es mit dem allerallerersten Kredit überhaupt angefangen hat. Deshalb sehe ich irgendwelche"Kursziele" usw. oberhalb von denen des letzten Restes des sog."Warengeldsystems", also oberhalb der Kurse (beim Dow) oberhalb vom Dow-Zähler von 1970/72 oder so als reines wishful thinking. Weshalb wir just die 42,22 beim Gold wieder sehen werden und den Dow, der bei 42,22 gezählt wurde.]

Die 42,22 sind der"absolute Nullpunkt" (alle seitdem aufgetürmten Kredite unbedienbar, daher nicht von der ZB, hier Fed, zum Kurs von 42,22 ankaufbar).

Was heißt: Es ist"nach unten" noch unendlich viel Suppe da. Ob sie allerdings verfügbar sein wird, bezweifle ich. Dann wird der Laden eben geschlossen und eine neue"Nullpunkt"-Marke gesetzt.

Das wiederum wäre die große Stunde des gelben Freundes. Den habe ich mir schon so richtig schön geguckt, weiß aber leider nicht, wann ich ihn berühren soll. So wie's jetzt gemanagt wird, noch lange nicht.

Eins jedenfalls ist sicher: Sobald Goldankäufe der ZBs starten und/oder über neue Goldparitäten gequasselt wird, spring ich mit meinem GZ sofort über den Zaun. Denn die Goldaufwertung nicht mitzunehmen (unbeschadet etwaiger Begleitmusik wie Goldverbot etc.) wäre die Torheit des Jahrtausends.

Dank an alle Disputanten und besonders an Dieter, der immer wieder neues Licht in den Tunnel wirft, der vor uns liegt.

Gruß!

-->>Hi Cosa,
>bei Korrekturen, sprechen wir doch von Retracements in Zusammenhang von irgend einer Bezugsgröße.
>Wenn wir die Korrekturen ab 2000 anschauen, müßte man als 1. wissen, was überhaupt korrigiert wird - und hier sind sich alle unseins, wobei die Spanne erheblich sein kann -
>es hat m.E. keinen Prognosewert die unterschiedlichen Downbewegungen gegenüberzustellen solange man sich nicht sicher ist, welche Zeiträume bei den einzelnen Indices jeweils korrigiert werden.
>Bei der 1. von mir gezeigten Grafik kann man z.B. sehr schön erkennen, daß Dow und Nasdaq über große Zeiträume gleich liefen mit Ausnahme der Übertreibung beim Nasdaq 98-00, das dann durch entspr. schnell korrigiert wurde.
>Jetzt zu sagen: Die Nasdaq hat bspw. 80% verloren, der Dow noch nicht, also hat der noch viel Down-Potenzial kann nicht richtig sein, schließlich mußte die Nasdaq stärker fallen, da sie zuvor auch viel stärker gestiegen ist.
>Jezt sind beide Indices m.E. wieder im Gleichgewicht zueinander. Die Zeit der großen Umschichtungen ist bald vorbei.
>Man kann sogar charttechnisch behaupten, wenn die Nasdaq bald eine kleine Gegenbewegung (der Downbewegung) macht und Nasdaq und Dow weiterhin im Gleichgewicht chartmäßig blieben, es zwangsläufig zu einem neuen ATH beim Dow käme.
>Gruß Dieter
-----------------
Einverstanden, Dieter.

Kapiere, dass die vorherige Aufwärtsbewegung mit berücksichtigt werden muss.

Obwohl die fast 67%, die beim Dow noch ausstehen, für mich immer ein Anlass waren gerade für diesen Index Shortzertifikate zu kaufen. halte mich jetzt an einen Chart, der wohl eher die Schwerfälligkeit des Dows unterstreicht.

[img][/img]

Grüsse
Cosa