Altes Elliott-Wellen-Forum - NTV um ca.22:30:Neuronale Netze. Hat jemand genau zugehoert??

Josef

28.11.2000, 23:14

NTV um ca.22:30:Neuronale Netze. Hat jemand genau zugehoert??

Thread gesperrt

Da hat Juergen Kistner von Public Financial Consulting aus Berlin
Vorraussagen zum Nemax-50 bis Freitag dieser Woche gemacht.
Die Fa. arbeitet nur mit neuronalen Netzen. Im Faxabruf von N-TV bei
0190-512779 steht eine Erlaeuterung dazu. Sie schreiben darin, dass sie
bei Wochenprognosen zu 80% richtig liegen. Tagesprogn.=67%)
Leider habe ich beim Nemax-50 nur halb hingehoert.Soll Ende der Woche hoehert
sein, aber wieviel?
Danke fuer eine Antwort.

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snob

28.11.2000, 23:19

@ Josef

Ich glaube es war 3650 Punkte. ot

>Da hat Juergen Kistner von Public Financial Consulting aus Berlin
>Vorraussagen zum Nemax-50 bis Freitag dieser Woche gemacht.
>Die Fa. arbeitet nur mit neuronalen Netzen. Im Faxabruf von N-TV bei
>0190-512779 steht eine Erlaeuterung dazu. Sie schreiben darin, dass sie
>bei Wochenprognosen zu 80% richtig liegen. Tagesprogn.=67%)
>Leider habe ich beim Nemax-50 nur halb hingehoert.Soll Ende der Woche hoehert
>sein, aber wieviel?
>Danke fuer eine Antwort.

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Frank

28.11.2000, 23:21

@ snob

Dann sind wir uns ja einig. owT.

>>Da hat Juergen Kistner von Public Financial Consulting aus Berlin
>>Vorraussagen zum Nemax-50 bis Freitag dieser Woche gemacht.
>>Die Fa. arbeitet nur mit neuronalen Netzen. Im Faxabruf von N-TV bei
>>0190-512779 steht eine Erlaeuterung dazu. Sie schreiben darin, dass sie
>>bei Wochenprognosen zu 80% richtig liegen. Tagesprogn.=67%)
>>Leider habe ich beim Nemax-50 nur halb hingehoert.Soll Ende der Woche hoehert
>>sein, aber wieviel?
>>Danke fuer eine Antwort.

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Frank

28.11.2000, 23:20

@ Josef

Re: NTV um ca.22:30:Neuronale Netze. Hat jemand genau zugehoert??

Hallo Josef,

ich war auch nur mit einem Ohr dabei, aber ich meine gehört zu haben (...bin mir eigentlich ziemlich sicher), daß der Nemax irgendwo bei 3650 Punkten landen wird.

Gruß
Frank

>Da hat Juergen Kistner von Public Financial Consulting aus Berlin
>Vorraussagen zum Nemax-50 bis Freitag dieser Woche gemacht.
>Die Fa. arbeitet nur mit neuronalen Netzen. Im Faxabruf von N-TV bei
>0190-512779 steht eine Erlaeuterung dazu. Sie schreiben darin, dass sie
>bei Wochenprognosen zu 80% richtig liegen. Tagesprogn.=67%)
>Leider habe ich beim Nemax-50 nur halb hingehoert.Soll Ende der Woche hoehert
>sein, aber wieviel?
>Danke fuer eine Antwort.

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SonSon

29.11.2000, 00:12

@ Josef

Befasst sich jemand von Euch damit?

Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
Was man braucht sind:
* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.

Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.

so long,
SonSon

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JüKü

29.11.2000, 00:36

@ SonSon

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>Was man braucht sind:
>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>so long,
>SonSon

Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.

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mangan

29.11.2000, 01:16

@ JüKü

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

Kann Juekue nur vollzustimmen.
Denkt mal an das Schachproblem auf Computern und den Aufwand, alleine von IBM.

Dabei gelten klare Regeln ohne Psyschologie und Manipulation. Und ohne PPT:-).

Die paar Hanseln mit ihrem neuronalen Netz sind gerade gut, wie der ganze n-tv, für ein paar naive Gemüter.

Bei n-tv gibts wenigstens noch extra Tagestratsch, Videotextzahlen und die hübsche Clarissa Ahlers
m

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Das Orakel

29.11.2000, 01:45

@ JüKü

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>Was man braucht sind:
>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>so long,
>>SonSon
>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.

Lieber Jürgen,

ich kann deine Auffassung als EWT´ler gut verstehen.Auf längere Sicht werden
sich aber verläßlichere Börsenprognosen nur interdisziplinär herstellen lassen.
Die EWT und eine starke Gewichtung inkl.
In der Zukunft wird man z.B. anhand geeigneter Programme,einige der EWT-Szenarien besser ausschließen können. - Wohin das dann alles führt?
Wahrscheinlich zu einer Renaissance der Aktien,weil die ´Massen-Indizes`
zu leicht vorherzusehen sind. - Oder?

O.

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kw

29.11.2000, 10:05

@ JüKü

Warum sollen neuronale Netze EW (Gier, Angst) nicht lernen können??

snob

29.11.2000, 10:31

@ JüKü

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>Was man braucht sind:
>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>so long,
>>SonSon
>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.
---------------------------------
Jedenfalls hat das NN eine Trefferquote von 75-80% was ziemlich gut ist. Der weitere Vorteil besteht darin, das der Computer völlig objektive Prognosen liefert...was an der Börse lebensnotwendig ist. Er sucht nicht nach vorgegebenen Mustern, nur um ein favorites Szenario zu bestätigen.

Gruß,
snob

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SchlauFuchs

29.11.2000, 10:41

@ snob

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>>Was man braucht sind:
>>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>>so long,
>>>SonSon
>>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.
>---------------------------------
>Jedenfalls hat das NN eine Trefferquote von 75-80% was ziemlich gut ist. Der weitere Vorteil besteht darin, das der Computer völlig objektive Prognosen liefert...was an der Börse lebensnotwendig ist. Er sucht nicht nach vorgegebenen Mustern, nur um ein favorites Szenario zu bestätigen.
>Gruß,
>snob

Und, was auch wichtig ist, das NN kann aus seinen Fehlern lernen, wenn es komplex genug ist. Wenn das ganze schon seit 15 Jahren in Nutzung ist, hat das System sicher schon viel gelernt, was seine Erfolgsquote erklären würde. Und intern wird sich das NN tatsächlich sowas wie EW bilden, welche sich ständig verfeinern, da ja die Entwicklung der Börse kaum was mit Fundamentaldaten zu tun hat. Das NN versucht ja in der Tat, das Geschehen zu"verstehen". Mit der Zeit und der entsprechenden Rechenleistung wird die Börsenvorhersage so zuverlässig wie die Wettervorhersage. Vor 20 Jahren hatte man dort auch noch keine Wochenvorhersage gewagt. Da war man froh, wenn das Wetter vom nächsten Tag zugetroffen hat.

ciao!
SchlauFuchs

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Harry

29.11.2000, 10:51

@ SchlauFuchs

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>>>Was man braucht sind:
>>>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>>>so long,
>>>>SonSon
>>>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>>>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.
>>---------------------------------
>>Jedenfalls hat das NN eine Trefferquote von 75-80% was ziemlich gut ist. Der weitere Vorteil besteht darin, das der Computer völlig objektive Prognosen liefert...was an der Börse lebensnotwendig ist. Er sucht nicht nach vorgegebenen Mustern, nur um ein favorites Szenario zu bestätigen.
>>Gruß,
>>snob
>Und, was auch wichtig ist, das NN kann aus seinen Fehlern lernen, wenn es komplex genug ist. Wenn das ganze schon seit 15 Jahren in Nutzung ist, hat das System sicher schon viel gelernt, was seine Erfolgsquote erklären würde. Und intern wird sich das NN tatsächlich sowas wie EW bilden, welche sich ständig verfeinern, da ja die Entwicklung der Börse kaum was mit Fundamentaldaten zu tun hat. Das NN versucht ja in der Tat, das Geschehen zu"verstehen". Mit der Zeit und der entsprechenden Rechenleistung wird die Börsenvorhersage so zuverlässig wie die Wettervorhersage. Vor 20 Jahren hatte man dort auch noch keine Wochenvorhersage gewagt. Da war man froh, wenn das Wetter vom nächsten Tag zugetroffen hat.
>ciao!
>SchlauFuchs

Auch der Wetterbericht ist heute noch nicht der Hit.
Er beruht bei laengerfristigen Prognosen(laenger als ein Tag) auf geschickten Formulierungen, und der Hoffnung, dass sich niemand den Wetterbericht von Vorgestern anschaut, und vergleicht.

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SchlauFuchs

29.11.2000, 11:28

@ Harry

Neuronale Netze - Wetterbericht - Chaostheorie

Hallo,

>>>Jedenfalls hat das NN eine Trefferquote von 75-80% was ziemlich gut ist. Der weitere Vorteil besteht darin, das der Computer völlig objektive Prognosen liefert...was an der Börse lebensnotwendig ist. Er sucht nicht nach vorgegebenen Mustern, nur um ein favorites Szenario zu bestätigen.
>>>Gruß,
>>>snob
>>Und, was auch wichtig ist, das NN kann aus seinen Fehlern lernen, wenn es komplex genug ist. Wenn das ganze schon seit 15 Jahren in Nutzung ist, hat das System sicher schon viel gelernt, was seine Erfolgsquote erklären würde. Und intern wird sich das NN tatsächlich sowas wie EW bilden, welche sich ständig verfeinern, da ja die Entwicklung der Börse kaum was mit Fundamentaldaten zu tun hat. Das NN versucht ja in der Tat, das Geschehen zu"verstehen". Mit der Zeit und der entsprechenden Rechenleistung wird die Börsenvorhersage so zuverlässig wie die Wettervorhersage. Vor 20 Jahren hatte man dort auch noch keine Wochenvorhersage gewagt. Da war man froh, wenn das Wetter vom nächsten Tag zugetroffen hat.
>>ciao!
>>SchlauFuchs
>Auch der Wetterbericht ist heute noch nicht der Hit.
>Er beruht bei laengerfristigen Prognosen(laenger als ein Tag) auf geschickten Formulierungen, und der Hoffnung, dass sich niemand den Wetterbericht von Vorgestern anschaut, und vergleicht.

Das ist IMHO etwas pauschal gesagt. Die Berichte sind wesentlich besser geworden, seit die dort Rechner benutzen, die Strömungen, Wirbel, Temperaturentwicklungen berechnen können. Auch dort sind die Computer mit gut 100 Jahren Erfahrung gefüttert worden, um das plausibelste Szenario auszuspucken. Sicher ist, daß mit wachsendem Abstand in die Zukunft das berechnete Bild sich exponential von der Wirklichkeit entfernt. Je besser die Instrumente der Berechnung, desto geringer wird der Exponential-Effekt (oder auch der Chaos-Ausschlag, ein Schmetterling in der Karibik verursacht einen Taifun im Pazifik), aber es gibt ihn weiterhin.
Dito bei der Börse. Ich erwarte von einem NN-System von heute keine eindeutigen Aussagen über die Börse im Jahr 2002, das Ergebnis würde fast zu 100% danebenliegen. Chaos/Zufall ist nunmal nicht berechenbar.
Einstein sagte mal, Gott würfelt nicht. Die Bedeutung des Satzes liegt darin, daß es keinen Zufall gibt, sondern nur Ursachen, die wir nicht kennen, deren Wirken uns zufällig erscheint. Wenn ich einen Würfel werfe, zeigt er eine Zahl. Werfe ich ihn nochmal, unter den exakt selben physikalischen Bedingungen (Kraftvektor, Drehmoment, Luftwiderstand, Bodenbeschaffenheit, Temperatur usw), <strong>muß</strong> er dieselbe Zahl zeigen. Tut er das nicht, waren es nicht die selben Wirkungen wie beim ersten Wurf, die das Ergebnis hervorgerufen haben.

Die Funktion eines Aktienwertes oder Indizes ist für uns nicht exakt vorhersehbar, weil wir nicht hundert Prozent der Ursachen kennen, deren Wirkung wir wahrnehmen. Es gibt Ursachen, die haben große Auswirkungen, es gibt Ursachen, die haben kleine Auswirkungen. Es gibt Ursachen, die wirken direkt, es gibt Ursachen, die wirken um drei Ecken. Um exakt vorhersagen zu können, dürften wir nicht eine Ursache unberücksichtig lassen. Oder umgekehrt, wir müßten unendlich viele Ursachen mit berücksichtigen. Unmöglich.
Also entscheiden wir uns, Ursachen zu bewerten und nur solche in die Beobachtung mit aufzunehmen, die eine Wirkung ausreichender Stärke bewirken. Und dann haben wir eine Vorraussage, die mit zunehmendem Zeitfaktor exponentiell von der Wirklichkeit abweicht.

Und zurück zu den NNs. Deren Vorteil ist, daß sie mit Ursachen gefüttert werden, ihre Wirkungen in der Summe wahrnehmen und für sich entscheiden, welche Ursachen quantitativ oder qualitativ von Bedeutung sind, und welche nicht, liefern ein Ergebnis, lernen, ob sie richtig oder falsch lagen, korrigieren ihre Bewertungen und das ganze da capo. Sie wissen vielleicht nicht, was sie da tun, aber sie nehmen uns die Arbeit ab, die Ursachen zu bewerten und die wirkungen zu berechnen. Je besser das NN, desto näher an der Wirklichkeit verläuft ihre Voraussage, aber immer mit dem nicht auszumerzenden Chaos-Effekt. Da das NN ja darauf angewiesen ist, mit den Ursachen gefüttert zu werden, aber wir selbst die Ursachen vorselektieren, ist das NN IMHO nur deswegen so schlecht, weil errare humanum est.

ciao!
SchlauFuchs

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snob

29.11.2000, 13:18

@ SchlauFuchs

Re: Neuronale Netze - Wetterbericht - Chaostheorie

>Das ist IMHO etwas pauschal gesagt. Die Berichte sind wesentlich besser geworden, seit die dort Rechner benutzen, die Strömungen, Wirbel, Temperaturentwicklungen berechnen können. Auch dort sind die Computer mit gut 100 Jahren Erfahrung gefüttert worden, um das plausibelste Szenario auszuspucken. Sicher ist, daß mit wachsendem Abstand in die Zukunft das berechnete Bild sich exponential von der Wirklichkeit entfernt. Je besser die Instrumente der Berechnung, desto geringer wird der Exponential-Effekt (oder auch der Chaos-Ausschlag, ein Schmetterling in der Karibik verursacht einen Taifun im Pazifik), aber es gibt ihn weiterhin.
>Dito bei der Börse. Ich erwarte von einem NN-System von heute keine eindeutigen Aussagen über die Börse im Jahr 2002, das Ergebnis würde fast zu 100% danebenliegen. Chaos/Zufall ist nunmal nicht berechenbar.
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Stimmt absolut. Man kann es durchaus mit dem Wetterbericht vergleichen. Eine
Prognose über die nächsten Tage ist viel zuverlässiger, als über die nächsten Monate. Dasselbe gilt auch für Aktien. Durchbricht eine Aktie/Index eine Unterstützung nach unten, sind am nächsten Tage weitere Verluste sehr wahrscheinlich.
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>Einstein sagte mal, Gott würfelt nicht. Die Bedeutung des Satzes liegt darin, daß es keinen Zufall gibt, sondern nur Ursachen, die wir nicht kennen, deren Wirken uns zufällig erscheint. Wenn ich einen Würfel werfe, zeigt er eine Zahl. Werfe ich ihn nochmal, unter den exakt selben physikalischen Bedingungen (Kraftvektor, Drehmoment, Luftwiderstand, Bodenbeschaffenheit, Temperatur usw), <strong>muß</strong> er dieselbe Zahl zeigen. Tut er das nicht, waren es nicht die selben Wirkungen wie beim ersten Wurf, die das Ergebnis hervorgerufen haben.
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Sehr interessant diese These! Wurde eigentlich ein Experiment unter solchen Prämissen durchgeführt?
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>Die Funktion eines Aktienwertes oder Indizes ist für uns nicht exakt vorhersehbar, weil wir nicht hundert Prozent der Ursachen kennen, deren Wirkung wir wahrnehmen. Es gibt Ursachen, die haben große Auswirkungen, es gibt Ursachen, die haben kleine Auswirkungen. Es gibt Ursachen, die wirken direkt, es gibt Ursachen, die wirken um drei Ecken. Um exakt vorhersagen zu können, dürften wir nicht eine Ursache unberücksichtig lassen. Oder umgekehrt, wir müßten unendlich viele Ursachen mit berücksichtigen. Unmöglich.
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Ein einfaches Beispiel liefert z.B. die Korrelationsanalyse. Steigt der Dollar
fällt Gold usw.
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>Also entscheiden wir uns, Ursachen zu bewerten und nur solche in die Beobachtung mit aufzunehmen, die eine Wirkung ausreichender Stärke bewirken. Und dann haben wir eine Vorraussage, die mit zunehmendem Zeitfaktor exponentiell von der Wirklichkeit abweicht.
>Und zurück zu den NNs. Deren Vorteil ist, daß sie mit Ursachen gefüttert werden, ihre Wirkungen in der Summe wahrnehmen und für sich entscheiden, welche Ursachen quantitativ oder qualitativ von Bedeutung sind, und welche nicht, liefern ein Ergebnis, lernen, ob sie richtig oder falsch lagen, korrigieren ihre Bewertungen und das ganze da capo. Sie wissen vielleicht nicht, was sie da tun, aber sie nehmen uns die Arbeit ab, die Ursachen zu bewerten und die wirkungen zu berechnen. Je besser das NN, desto näher an der Wirklichkeit verläuft ihre Voraussage, aber immer mit dem nicht auszumerzenden Chaos-Effekt. Da das NN ja darauf angewiesen ist, mit den Ursachen gefüttert zu werden, aber wir selbst die Ursachen vorselektieren, ist das NN IMHO nur deswegen so schlecht, weil errare humanum est.
----------------------------------
Das Geschehen an der Börse wiederholt sich ständig. Allein aus diesem Grund kann das NN durchaus Verbindungen aus der Vergangenheit in die Zukunft projezieren. Als Trader macht man doch auch nichts anderes, man versucht ständig aus seinen Fehlern zu lernen...

Gruß,
snob

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SchlauFuchs

29.11.2000, 13:52

@ snob

Re: Neuronale Netze - Wetterbericht - Chaostheorie

>Das Geschehen an der Börse wiederholt sich ständig. Allein aus diesem Grund kann das NN durchaus Verbindungen aus der Vergangenheit in die Zukunft projezieren. Als Trader macht man doch auch nichts anderes, man versucht ständig aus seinen Fehlern zu lernen...
>Gruß,
>snob

Sehe ich auch so. Welcher Trader ist erfolgreicher? Der Trader, der aus dem Bauchgefühl handelt, die Fundamentals und anderes sozusagen unbewußt auswertet, oder der, der wie der Typ aus der Werbung mit dem Marker durch's Handelsblatt geht, sich die Fakten und Analysen alle studiert um dann zu handeln?

Das Bauchgefühl ist ein neuronales Netz. Man hat letztens festgestellt, daß das Nervengewebe im Bauch derart komplex ist, daß es durchaus dem Gehirn vergleichbar ist. Trial&Error ist eine Möglichkeit, sein Bauchgefühl zu trainieren.

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JüKü

29.11.2000, 10:47

@ snob

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>>Was man braucht sind:
>>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>>so long,
>>>SonSon
>>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.
>---------------------------------
>Jedenfalls hat das NN eine Trefferquote von 75-80% was ziemlich gut ist. Der weitere Vorteil besteht darin, das der Computer völlig objektive Prognosen liefert...was an der Börse lebensnotwendig ist. Er sucht nicht nach vorgegebenen Mustern, nur um ein favorites Szenario zu bestätigen.
>Gruß,
>snob

Die 75 - 80 % sind behauptet.

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Harry

29.11.2000, 10:36

@ JüKü

Re: Befasst sich jemand von Euch damit? / Neuronale Netze

>>Neuronale Netze scheinen mir ein ganz guter Ansatz zu sein - vorausgesetzt, man hat *fähige* Leute. Der Ansatz kann meiner Meinung nach nur interdisziplinär angegangen werden.
>>Was man braucht sind:
>>* Wirtschaftler, die entscheiden können, was relevanten Daten sind - und woher man diese bekommt.
>>* Informatiker, die das ganze ordentlich strukturieren und mit Neuronen vermantschen können.
>>* nicht zuletzt: Psychiologen/Verhaltensforscher, die die Netze mit menschlichen Verhaltensmustern (Angst, Gier) trainieren.
>>Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.
>>so long,
>>SonSon
>Unsinn, das ist eine Sackgasse. Seit etwa 15 Jahren wird daran gebastelt, und wie jedes System funktioniert es eine Weile und dann wieder nicht.
>Bei dem halbjährlichen Pressegespräch, das der Bundesverband Ã-ffentlicher Banken zum Thema"Erfolgreiche Zinsprognosen" veranstaltet (und an dem ich seit 3 1/2 Jahren teilnehme), ist auch einer mit neuronalen Netzen von der Bankgesellschaft Berlin. Bescheidene Ergebnisse. Und Olsen hat ja was Ähnliches. War auch ein paar Mal bei den Pressegesprächen und hat dann"freiwillig" aufgegeben, um sich nicht noch mehr zu blamieren. Und mit vielen anderen, die daran basteln, habe ich gesprochen. Ich habe ihnen immer gesagt:"Die Systeme können erfolgreich werden, wenn ihr ihnen beibringt, die Elliott-Wellen zu lernen." Auf tausend Umwegen kommen sie vielleicht dahin - aber es geht auch direkter.

ich habe selbst an einem solchem Projekt bei der SiemensAG mitgearbeitet.
das Ding war ne Kombi aus Fuzzy-Logic und Neuronalem Netz, und sollte den Dollarkurs vorhersagen.

Ich kann JueKue nur zustimmen, es funktioniert nicht.

Mit einem neuronalem Netz, kann man eine unbekannte, hochkomplexe Abbildungsfunktion identifizieren bzw. nachbilden.

Damit dies funktioniert, sollte aber der zufaellige Anteil in der gesuchten Funktion nicht zu hoch sein.(und der ist in Boersenkiursverlaeufen definitiv vorhanden, warum gibt es sonst bei EW Alternativzaehlungen??)

Dass andere grosse Problem sind die richtigen Inputdaten. Die meisten Ansaetze verwenden nur historische(letzten 30-100 Tage) Boersenkurse usw.
das Sentiment u.a. spielt aber eine erhebliche Rolle, und wie will man diese Daten kontinuierlich erfassen, und so quantifizieren, dass sie als Input geeignet sind? Und ausserdem, kennen wir denn eigentlich wirklich alle fuer die Boerse relevanten Datenquellen?

Und die Meinung, man braucht einfach nur genuegend Rechnerkapazitaet (siehe MoneyBee) ist einfach nur Schwachsinn.

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Uwe

29.11.2000, 07:43

@ SonSon

berechnenbare Börsen?

SonSon:[i]Früher oder später wird sowas kommen - und es wird funktionieren... und dadurch die Börsen dieser Welt berechenbar, und somit obsolet, machen.[/i]

Hallo SonSon!

Wenn Börse ersteinmal berechenbar sein wird, dan können wir den Laden schließen, da es ja dann keine entgegengesetzten Meinungen geben kann, das Risiko und die Notwendigkeit zur Absicherung minimiert wird.

Natürlich gibt es Vernetzungung die man darstellen und gewichten kann und dann bei der Entscheidungsfindung einfließen lassen wird.

Gruß
Uwe

>so long,
>SonSon

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