-->Hallo Fridolin,

>Sehr interessant wäre es, im Chart die jeweilige Varianz als Fehlerbalken eingezeichnet zu finden. Ist aber nicht drin - ich vermute, auch aus dem Grund, weil dann eine ganz erhebliche Schwankung von Jahr zu Jahr sichtbar würde.

Es geht nicht um Niveaus. Statistische Kennziffern können sich nur auf die Kursänderung zwischen zwei Tagen beziehen. Nähme man die Ein-Tages-Kursänderungen, hätte man eine Flatterkurve. Zudem wäre der Ansatz unter Tradinggesichtspunkten falsch, denn niemand handelt saisonale Ein-Tages-Muster. Würde man diese glätten, oder nähme man die Logreturns über längere Zeitspannen, wäre die Wahl willkürlich (und für alle anderen Spannen bestenfalls eine Näherung). Man könnte sie noch dreidimensional darstellen, dann aber wäre es ziemlich unübersichtlich (und würde kaum verstanden).

Gruß, Dimi

-->Hallo Dimi,

da habe dieselbe Frage wie unten zu den"weltweit einzigen exakten Seasonal Charts":

Wie groß ist bei der Darstellung der jahreszeitlichen Schwankung der"Fehlerbalken", also die Varianz der einzelnen Werte, als Maß für die Schwankung von Jahr zu Jahr bzw. als Abweichung vom dargestellten Durchschnitt? Ist also die saisonale Durchschnittskurve wohldefiniert (fast jedes Jahr genau dasselbe Muster), oder ist sie einfach nur eine Mittelung aus jährlich weit streuenden Werten?

Ist vielleicht auch generell eine Anregung für die Seasonal Charts.

Danke und Gruß.