>Guten Morgen Zusammen,
>gerne würde ich öfters mit Euch diskutieren, aber ich habe nur Zahlenmaterial für den COMPX (zumindest bekomme ich nur 60min-Kurse für den COMPX bei quote.com)

. Bei Grafiken ist's ja kein Problem, nur die Retracements und Zielzonen (von z.B. Hardy) muß ich erst mühsam umrechnen bzw. abschätzen.
>Welche Gründe gibt's für den NDX? Den OS-Handel? Für EW müsste doch der breitergefaßte COMPX ausschlaggebender sein. Und die Kursbewegungen von COMPX und NDX unterscheiden sich letztendlich geringfügig, also sollten wir eine Basis zur gemeinsamen Analyse haben.

Tja, und genau DIESE geringfügigen Unterschiede machen das Leben schwer, da in der Elliottwave- Analyse GENAU diese Kleinigkeiten ausschlaggebend für eine komplett andere Zählung ausschlaggebend sein können!!
Da ist z.B. beim NAS100 eine Ãœberschneidung von 1 und 4, welche beim NAS Comp nicht vorhanden ist.
Da geht das 2. Hoch im Sommer über das 1.hinaus, was im NAS Comp nicht der Fall ist usw...
Damit steht fest - die beiden Indizes müssen /können anders gezählt werden, wobei natürlich die Richtung bei beiden Indizes logischerweise dieselbe sein muß.

>Gerne wechsle ich auch zum NDX, wenn mir jemand eine Datenquelle für 60min-Werte hat?

Mit der Eingabe von ndx.x bekommst Du den NAS100 Kurs!!
Unter www.godmode-trade.de -> Futures & Indizes -> Nasdaq Future bekommst Du den NAS100 Future, durch Eingabe von ndx.x auch den NAS100 in einem riesigen Fenster und das in Realtime!! - Auch die anderen auf dieser Seite angebotenen Tools sind 1A!!

>Gruß an alle und guten Rutsch ins neue Jahr,
>sumima

Gleiches auch an Dich!! - Nächstes Jahr wird sehr spannend - vor allem auch beim DOW, der sich irgendwann für eine Richtung entscheiden wird müssen!!
Wolfgang

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>Guten Morgen Zusammen,
>gerne würde ich öfters mit Euch diskutieren, aber ich habe nur Zahlenmaterial für den COMPX (zumindest bekomme ich nur 60min-Kurse für den COMPX bei quote.com). Bei Grafiken ist's ja kein Problem, nur die Retracements und Zielzonen (von z.B. Hardy) muß ich erst mühsam umrechnen bzw. abschätzen.

Wenn ich als Dyskalkuliker das mit einem einfachen Taschenrechnerlein schaffe, dann du doch auch:-)

>Welche Gründe gibt's für den NDX? Den OS-Handel? Für EW müsste doch der breitergefaßte COMPX ausschlaggebender sein. Und die Kursbewegungen von COMPX und NDX unterscheiden sich letztendlich geringfügig, also sollten wir eine Basis zur gemeinsamen Analyse haben.

1.OS-Handel
2.Auf die Gefahr, mich lächerlich zu machen: ich halte den NDX für seriöser, weil dort nur die großen Schwergewichte drin sind & nicht jede SchrottCom-Bude (ach was wurde ich für diesen Ausdruck noch vor einigen Monaten gescholten - ich glaube gar, derjenige, der mich tadelte & mir vorwarf,"das ginge zu weit", hat sich inzwischen unter Protest im Gefolge der cash-Affaire zurückgezogen...).
In diesem Zusammenhang Frage an die Statistiker: wieviele COMPX-Werte haben im Jahr 2000 ChapterX beantragt & wieviele NDX-Werte?

Aber ich gebe es zu - es ist ein Problem mit beiden Indices, nicht weil sie sich nur geringfügig unterscheiden, sondern WEIL sie sich unterscheiden.
Beispiel: Im NDX überstieg das 1.9.-Top das Juli-Top, im COMPX ist das Juli-Top höher als das September-Top. Wo fängt man dann zu zählen an?
Beispiel: im dem einen Index findet sich manchmal eine 1/4-Überschneidung, im anderen nicht. Hier schlage ich als Lösung vor, eine 1/4-Überschneidung nur als solche zu werten, wenn sie in beiden Indices bestätigt wird - was halten die anderen davon?

>Gerne wechsle ich auch zum NDX, wenn mir jemand eine Datenquelle für 60min-Werte hat?

Daten entweder über quote.com - hier sind 60minuten-Charts abrufbar, ferner können Indikatoren mitverfolgt werden - oder quote.yahoo.com - letzteres interessant, weil dort auch historische OTHC-Kurse abrufbar sind.

>Gruß an alle und guten Rutsch ins neue Jahr,
>sumima

dito
Hardy


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Hi Hardy und Wolfgang,

vielen Dank für Euer Feedback, ich Dubbel habe immer nur mit NDX anstelle von NDX.X eingegeben.

Auch ich tendiere zu Chart 2, sehe aber einen Rechenfehler bei Hardy. Du schreibst:

1' der v der V der 3 damit beim gestrigen Tief 2520. 2' der v der V der 3 gegen 20.10 bei 2476 - das entspricht übrigens auf 3 Punkte Genauigkeit dem 0.382-Retracement der 1'.

Das Tief ist bei 2420 (verm. Tippfehler). Das Retracement ging auf genau 2.472,83 Punkte, also 2473 - und 2473 ist genau das 0,618 Retracement der Welle 1'. Damit sollte es gleich zu Handelsbeginn runter gehen, damit dieses Szenario stimmt.

Allerdings könnten wir uns noch in einer b befinden. Wenn man Chart 1 nimmt:

>[img][/img]

dann könnte es noch bis ca. 2350 (als c) runtergehen und danach wieder hoch. Kann doch sein, oder? Ich kenne mich mit diesen xyz-Dingen nicht gut aus.

Also, ich bin auch verwirrt und tief im Herzen (oder liegt's an den Puts im Depot?) wünsche ich mir die abschliessende 5 (siehe meine Postings letzte Woche).

Gruß,

sumima


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