-->das ist KEIN Aprilscherz!
Ich hab am Wochenende mit einem Vertreter der SdK gesprochen und der sagte mir genau dieses.
Offensichtlich hat sich die Deutsche Bank verrechnet und monatelang um den Faktor 10 zu tiefe Preise gehandelt. Dies könnte finanziell ziemlich böse werden.

Daß die nun im Nachhinein die Optionsschein-Bedingungen ändern wollten, ist tatsächlich ein Hammer. Falls das stimmt, fallen da in Kürze ein paar Köpfe (im Derivate-Bereich).

Wenn dann Ackermanns Kopf gleich mitrollt, wärs für Deutschland und die Deutsche Bank aber auch nicht das Schlechteste;-)

QTB

-->>Demnach sollen die Bezugsverhältnisse von 1 Unze Gold je Schein auf 0,1 Uzen abgesenkt werden. Für bereits investierte Anleger verschlechtern sich die Bedingungen um den Faktor 10. Der SdK ist ein derartiges Vorgehen bisher noch nicht bekannt. Sollten nachträgliche Prospektänderungen mit derart negativen Auswirkungen für Anleger möglich sein, würde das die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in den gesamten deutschen Options- und Derivatemarkt massiv beschädigen.

Hi Goldfinger,

Ist ja eine heiße Nummer, das glaubt man nicht.

Wie ich das sehe, wird es das nicht spielen. Vertrag ist Vertrag und pacta servanda sunt. Das sind grundlegende Rechtsprinzien. Sollte die DB dennoch diese linke Nummer versuchen, kann sie sich auf Klagen gefaßt machen. Dann leidet nicht nur das Ansehen des Derivatmarktes sondern vorallem das der Deutschen Bank und zahlen wird sie am Ende trotzdem müssen.

Die 6-Schneider-Milliarden-DM waren doch auch nur Penuts. Aber wenn es um den Kleinzocker geht, ist man offenbar empfindlicher.

Ich weiß schon, warum ich Physisches bevorzuge und von Derivaten nichts halte.
Gruß
Diogenes

-->SdK = Sammelstelle der Kleingeister

Sorry, ich hab die schon Live auf HV's, auf Anlegermessen usw.. erlebt.
Nach einem Jahrzehnt"Das Wertpapier" - Lektüre gibt man irgendwann auf.

Den Ihre Forderungen gehen meistens sooooooooowwwwwwwwwweeeeeeeeiiiiiittttttttt
an der Realität vorbei.

Und in diesem Fall (ich habe den Prospekt NICHT gelesen) kann wohl höchtens ein Druckfehler im Prospekt sein. Gehandelt werden die Zerti's doch mit der Angabe 0,1 und auch mit dem entsprechenden Kurs.

Wie soll daraus eine Forderung entstehen?


Naja, David (SdK) hat mal wieder einen Grund lautstark gegen Goliath (Banken) vorzugehen....

Naja, Ackermann wird deswegen wohl kaum gehen (müssen wir schon bis Dezember warten)....

-->über onvista / X-markets war bis gestern noch das (rechnerisch nicht dem Kurs entsprechende) Bezugsverhältnis von 1,0 angegeben (nur bei den genannten Zertifikaten, die anderen hatten 0,1), seit heute ist das Verhältnis dort einheitlich auf 0,1 korrigiert. Gestern oder vorgestern wurden auch vorübergehend keine Kurse gestellt, weder im Euwax noch bei onvista / x-markets. Also an der Sache ist schon etwas dran.

Ich denke aber, dass die Bank da unbeschadet rauskommt. Gibt es nicht eine Klausel, die bei offensichtlich unrichtiger weil nicht marktgerechter Kursstellung eine Annulierung zulässt. Ich kann mich da an den kurzzeitigen Kursverfall erinnern, als vor 1 Jahr (?) ein Broker sich bei der Anzahl der Kontrakte vertippt hat, damals wurde meines Wissens annuliert.

Deshalb nehme ich lieber die auch rechnerisch begründeten Gewinne (wenn Ellis Prognose stimmt), bevor einer meinen Kauf storniert.........[img][/img]

d.o.c