Altes Elliott-Wellen-Forum - Viele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System?

Wolfgang

24.10.2007, 21:59

Viele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System?

Thread gesperrt

-->Hi,

Ne Frage an die Experten: Vielviele DAX-Punkte sollte ein System im DURCHSCHNITT min. pro Tag erzielen, damit es"Tradebar" wird (Slippage, Spread, Tradinggebühren), unter der Annahme, dass man pro Tag 1 Trade macht (Kauf + Verkauf). Reichen 15-17 Punkte?

Klar, je mehr, desto besser, aber mich würde das Minimum interessieren.

Warum ich Frage? Link
System:
1 Regel uzm einsteigen
sl: 25-30 Pkt.
Limit: 80-90 Pkt.oder Exit um 17:00

lg aus Wien
Wolfgang

Uwe

24.10.2007, 23:11

@ Wolfgang

Re: Viele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System?

-->Hallo, Wolfgang,

mit 15-17 Punkten wird man wohl hinkommen können, wenn man keinen Kosten über die direkten Kosten des Handels in Ansatz bringt (weitere Kosten wären Kosten für Arbeits- und Materialeinsatz).

Allerdings scheint mir die Annahme, dass man mit einem Trade in einem Markt (Dax-Futur) je Tag 15-17 Pluspunkte (als Durchschnitt) im Handel dauerhaft erreicht, bedenklich als Grundannahme, zumal wenn man bedenkt, dass Stoppstrategien wohl auch öfter greifen als gewünscht.

Ein 90 Pkt-Gewinn wird bereits durch drei bis vier ausgestoppte Trades in seiner positiven Auswirkung gelöscht; bei einem dargestellten Aktionsverhältnis von ca. Gewinn:Verlust = 22:14 scheint das nicht unbedingt für diesen Zeitraum von Bedeutung zu sein. Jedoch um hier eine Aussage treffen zu können, wären andere Marktphasen zu prüfen oder Deine Gesamtsystem ist auf verschiedene Testreihen, die aus Deinen Daten und den daraus zu gewinnen Kennwerte aufgebaut werden, anzuwenden um die Auswirkungen beurteilen zu können.

Gruß,
Uwe

Wolfgang

25.10.2007, 06:27

@ Uwe

Re: Viele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System?

-->>Hallo, Wolfgang,
>mit 15-17 Punkten wird man wohl hinkommen können, wenn man keinen Kosten über die direkten Kosten des Handels in Ansatz bringt (weitere Kosten wären Kosten für Arbeits- und Materialeinsatz).
>Allerdings scheint mir die Annahme, dass man mit einem Trade in einem Markt (Dax-Futur) je Tag 15-17 Pluspunkte (als Durchschnitt) im Handel dauerhaft erreicht, bedenklich als Grundannahme, zumal wenn man bedenkt, dass Stoppstrategien wohl auch öfter greifen als gewünscht.
>Ein 90 Pkt-Gewinn wird bereits durch drei bis vier ausgestoppte Trades in seiner positiven Auswirkung gelöscht; bei einem dargestellten Aktionsverhältnis von ca. Gewinn:Verlust = 22:14 scheint das nicht unbedingt für diesen Zeitraum von Bedeutung zu sein. Jedoch um hier eine Aussage treffen zu können, wären andere Marktphasen zu prüfen oder Deine Gesamtsystem ist auf verschiedene Testreihen, die aus Deinen Daten und den daraus zu gewinnen Kennwerte aufgebaut werden, anzuwenden um die Auswirkungen beurteilen zu können.
>Gruß,
>Uwe

Hi Uwe,

Vielen Dank für Deine Meinung. Ich werde auf jeden Fall mit der Dtaenerfassung fortfahren, entweder um zu sehen, dass es schlechter wird (funktioniert nur mit bestimmten Umgebungsparametern wie vola, Trend etc.) oder um es weiter zu verbessern: Dzt, rechne ich immer mit dem MAE, sobald die 30 Pkt. unterschritten sind, Falls allerdings der Zeitpunkt des MFE VORHER war, wäre dies ein Punkt, um das SL zb. auf BE+ anzuheben bzw. auszusteigen.... Guter Input.... DANKE!

lg
Wolfgang

nasowas

25.10.2007, 09:19

@ Wolfgang

Problem SL allgemein und bei DAX-Taxen nach FDAX im speziellen

-->Hallo Wolfgang,

noch ne kleine Ergänzung zu Deinen SL nach 30 Punkten.
Wenn Dein SL nach 30 Punkten greift, heißt das noch lange nicht, dass Du wirklich dann zu dem Kurs draußen bist. Es kommt bei heftigen Marktbewegungen immer wieder vor, dass zu viele, zu schnell, raus wollen und eine kleine SL- Lawine losgetreten wird (da auf der anderen Seite zu wenig Käufer stehen). Die Folge ist dann, dass Du etliche Punkte drunter draußen bist.

Außerdem spezielle DAX-Probleme:

1) Im FDAX (danach taxen die ganzen Emis und auch CFD-Broker ihre DAX-Produkte) sind die Schwankungen manchmal viel extremer, als Du das auf dem DAX-Chart siehst. (siehe Bild unten)*
Es würde sich also eventuell empfehlen, Dein System nach FDAX oder DAX-Taxen (Bsp. DAX-CFD von CMC oder ABN-Amro) zu testen.

Falls Du nicht gleich mit richtigem Geld ran willst, würde ich Dir empfehlen ein Demokonto bei ABN-Amro oder CMC zu eröffnen und Dein System mal durchzuspielen.

2) Ich weiß nicht wie Dein System aufgebaut ist. Falls es auch Handel direkt um 9oo Uhr einschließt, sollte es nicht auf eine DAX-Graphik aufgebaut sein! Speziell bei Markteröffnungen die extrem ausfallen, werden oft in der ersten Minute DAX-Stände angezeigt, die Du gar nicht handeln kannst. Diese kommen zu Stande, weil noch nicht für alle 30 DAX-Werte Kurse vorhanden sind. Dieses „Eröffnungsproblem“ ist im Dow übrigens noch viel extremer.

Gruß

P.S.
Hier mal ein kleines Bildchen* einer extremeren Marktphase, wie in 1) beschrieben:
[img][/img]

Wolfgang

25.10.2007, 10:45

@ nasowas

Re: Problem SL allgemein und bei DAX-Taxen nach FDAX im speziellen

-->>Hallo Wolfgang,
>noch ne kleine Ergänzung zu Deinen SL nach 30 Punkten.
>Wenn Dein SL nach 30 Punkten greift, heißt das noch lange nicht, dass Du wirklich dann zu dem Kurs draußen bist. Es kommt bei heftigen Marktbewegungen immer wieder vor, dass zu viele, zu schnell, raus wollen und eine kleine SL- Lawine losgetreten wird (da auf der anderen Seite zu wenig Käufer stehen). Die Folge ist dann, dass Du etliche Punkte drunter draußen bist.
>Außerdem spezielle DAX-Probleme:
>1) Im FDAX (danach taxen die ganzen Emis und auch CFD-Broker ihre DAX-Produkte) sind die Schwankungen manchmal viel extremer, als Du das auf dem DAX-Chart siehst. (siehe Bild unten)*
>Es würde sich also eventuell empfehlen, Dein System nach FDAX oder DAX-Taxen (Bsp. DAX-CFD von CMC oder ABN-Amro) zu testen.
>Falls Du nicht gleich mit richtigem Geld ran willst, würde ich Dir empfehlen ein Demokonto bei ABN-Amro oder CMC zu eröffnen und Dein System mal durchzuspielen.
>2) Ich weiß nicht wie Dein System aufgebaut ist. Falls es auch Handel direkt um 9oo Uhr einschließt, sollte es nicht auf eine DAX-Graphik aufgebaut sein! Speziell bei Markteröffnungen die extrem ausfallen, werden oft in der ersten Minute DAX-Stände angezeigt, die Du gar nicht handeln kannst. Diese kommen zu Stande, weil noch nicht für alle 30 DAX-Werte Kurse vorhanden sind. Dieses „Eröffnungsproblem“ ist im Dow übrigens noch viel extremer.
>Gruß
>P.S.
>Hier mal ein kleines Bildchen* einer extremeren Marktphase, wie in 1) beschrieben:
>[img][/img]

Hi,
Ja, ist klar, es kann extreme Schwankungen geben. Dann ist man draussen. Wenn man mit Zertis tradet, ist das Zerti halt ausgestoppt und weg, weniger wie 0 kann es nicht werden, das heisst die Execution ist in dem Fall nicht das Problem. Ich werde es einfach in den nächsten Wochen mal anhand von Echtdaten testen (PAPER TRADING). Habe heute zb. ein Short 7910 Zerti. Wenns weg ist, ok.
Nächster Versuch dann morgen.... bin gespannt, was da rauskommt -)

Wenns mit Zertis klappt, sollte es auch mit Futures klappen...

Und wenn das Ergebnis negativ ist, habe ich zumindest wieder was dazugelernt.

lg
wolfgang

- Elli - 25.10.2007, 12:07 @ Wolfgang	Re: Wieviele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System? / 1 Punkt reicht...
	-->Bei 0,5 P. Spread und 4 â‚¬ Gebühren (z. B. bei IB) bleiben 8,50 â‚¬ pro Kontrakt netto übrig. Macht bei 1000 Kontrakten 8500 â‚¬

Wolfgang

25.10.2007, 13:00

@ - Elli -

Re: Wieviele DAX Punkte benötigt ein Tradebares System? / 1 Punkt reicht...

-->Hi Elli,

Hast natürlich recht. Die eigentliche Performance wird dann wohl vom Money Management definiert. Und das erforderliche Kleingeld ebenfalls, z.B. wenn Du seriöserweise pro Trade nicht mehr als 2,5% verlieren willst, benötigst Du 30Pkt. x12.5 x40 = 15k Cash....

Wenn ich mal so weiterrechne, ergäbe dies dann (ohne re-investing) bei 15 Pkt. pro Tag einen theoretischen Gewinn von 200x15x12.5 = 37.500 EUR Gewinn.

Nachdem dies doch recht unwahrscheinlich und zu gut, um wahr zu sein, klingt, muß ich weiter Daten sammeln und versuchen, das Gegenteil zu beweisen.

PS.: 30 Pkt. SL bei 1000 Kontrakten bedeutet nen Loss von 255k... Ich denke, da spielt mein Portfolio nicht mit -), vor allem, wenn das SL öfters ausgelöst wird.
Heute zb. hätte ich mich"eingebaut".

lg
wolfgang

>Bei 0,5 P. Spread und 4 â‚¬ Gebühren (z. B. bei IB) bleiben 8,50 â‚¬ pro Kontrakt netto übrig.
>Macht bei 1000 Kontrakten 8500 â‚¬ [image]