-->>Moin
>Fassen wir dein System mal in einer Formel zusammen.
>Du gehst long wenn der Wochenclose 3x hintereinander über dem 50er und dem 200er gleitenden Durchschnitt liegen.
>Wenn er drei Schlusskurse unter den Durchschnitten schließt, drehst du die Position und gehst short oder wahlweise flat.
>Und immer so weiter...
>Dieses System, was ungefähr deinem entspricht, machte in den letzten 5 Jahren super Ergebnisse. Das Problem: Davor machte es noch mehr Verluste und wird es auch bald wieder machen, wenn die langen Trends in Chop übergehen.
>Wenn du dann endlich nach grossen Verlusten den EUR mit Antitrend im Griff zu haben scheinst, kommen wieder die Trends.
>Wenn man dieses System auf 50 Jahre über alle Währungen testet, kommt genau Null am Ende raus. Dito bei einem Antitrend-System und allen anderen.
>Man kann es tunen, drehen und optimieren, es hilft alles nichts.
>Wie gesagt habe ich so viele Systeme auf Forexpaare backgetestet das es mind. 1000 Jahre Traderrerfahrung entspricht. Forex ist wegen hoher Liquidität und kleinem Spread natürlich DAS Objekt der Begierde auch bei mir, aber das wars dann mit den Vorteilen.
>Häufig funktioniert Trend sehr ( zu ) gut aber dann geht die Gewinnkurve genau so steil wieder runter weil plötzlich Antitrend angesagt ist und es zu einer Serie von Stops kommt. Im Endeffekt war es nur eine Randombewegung.
>Es wird behauptet das Forex der trendigste Markt ist, aber die Antitrends sind genau so häufig weshalb ja im Backtest kein positives Ergebnis zustande kommt.
>Wären Trends dominant, könnte man die leicht ausbeuten.
>Auf kleinem Zeitrahmen, sagen wir mal unter 60 Minuten Bars, wird es nahe 100% Random. Ab und zu spiked es gewaltig, aber die treffen einen langfristig auch nur 50/50.
>Mein Fazit: Entweder du nimmst Monatscharts ( weil da die Trends tatsächlich häufiger sind als Antitrends )und ein
>Trendfolgesystem, begnügst dich mit 5% und 1-2 Trades pro Jahr oder dein Konto tritt auf der Stelle.
>Grüsse


hi,

prima Analyse.

Den"Stein des Weisen" im Devisentrading zu finden, da beissen sich schon Heerscharen
gegeelter und geglatzkoepfter
Jungkrawattentraeger-Trader die Zaehne dran (vergeblich!!!!!)
aus.

Eine besser als der Durchschnitt funktionierende Devisenabt.
einer grossen Institution (Bank etc.) im Dayly-Trading ist auf einen der
alle Jubeljahre mal auftauchenden "sogenannten Bauchaendler" angewiesen.
Der dominiert mit seinem"Bauch" das"long/short" der Abteilung
und alle anderen nicken nur hoerig und justieren die verruecktesten
Programme auf seine Anweisungen. Mit Erfolg. Und eigentlich oft genug
vollig kontraer zu den Parametern und Signalen, die die Programme vorgegeben haetten.

Dass das Zeit eines begnadeten Trader-Lebens funktioniert,
ist mehr als einmal in die Hose gegangen - siehe spektakulaer
Nick Leason. Der war jahrelang mit seinem"Bauch" der Garant fuer
beste Bilanzen.
Es soll derzeit in London 4 dieser"begnadeten Intuitiv-
Haendler" geben...

Die kommen auf >10.Mio/anno.

tschuess
G.C.

-->... bzw. mehrere: Hauptsächlich berauben sie dich des größten Vorteils, den du hast - der Intuition.

>Moin
>Fassen wir dein System mal in einer Formel zusammen.
>Du gehst long wenn der Wochenclose 3x hintereinander über dem 50er und dem 200er gleitenden Durchschnitt liegen.

Nein - gehe ich nicht. Ich gehe long (bzw. short), wenn ich der Ansicht bin, dass ein stabiler Trend EXISTIERT. Und dieser existiert in der Geschichte des Euro (seit 99), wie am Chart vom Ausgangsthreat zu sehen ist, immer. Rein gehe ich dann, wenn der Kurzfristchart sagt, es könnte wieder aus einer kurzfristigen Korrektur in meine Hauptrichtung drehen (Beispiel meines"aktuellen" Trades: http://f17.parsimony.net/forum30434/messages/382538.htm - bin kurz darauf rein). Und ich werde auch nur noch maximal bis Dezember long bleiben, weil eine Handelsregel besagt, dass ich spätestens 3 Monate vor Ablauf der Option glattstelle. Meine Prognose zum weiteren Verlauf findest du hier: http://f17.parsimony.net/forum30434/messages/391841.htm

Kontext: Nächstes Jahr US-Wahl, daher kein zusammenbrechender USD, Topkurse Euro vs. USD also Q4 2007. Wenn dieser long also geschlossen ist, warten auf die Entwicklung, ob es Anzeichen gibt, dass meine Prognose eintrifft. Wobei ich alle Zeit der Welt habe und nicht investiert sein MUSS. Erkenne ich Anzeichen, werde ich dann schon mal ausnahmsweise gegen den Trend (obwohl ich den immer noch nicht gebrochen sehe, sondern nur kurzfristig unterbrochen, bis die Einschätzung sich ändert) handeln. Das kannst du mit keinem System dieser Welt abbilden.

>Wenn er drei Schlusskurse... Das Problem: Davor machte es noch mehr Verluste und wird es auch bald wieder machen, wenn die langen Trends in Chop übergehen.

Siehe eins drüber, rechne so ein bisschen mit Chop...

>Wenn man dieses System auf 50 Jahre über alle Währungen testet, kommt genau Null am Ende raus. Dito bei einem Antitrend-System und allen anderen.
>Man kann es tunen, drehen und optimieren, es hilft alles nichts.

Sag ich ja. Intuition hat manchmal was:-)

>Wie gesagt habe ich so viele Systeme... aber die treffen einen langfristig auch nur 50/50.

Naja, wirst du ein paar mal hintereinander ausgestoppt, denkst du einfach drüber nach, ob deine Trendeinschätzung stimmt. Und lässt gegebenenfalls auch mal für ein halbes Jahr die Finger von Trades.

>Trendfolgesystem, begnügst dich mit 5% und 1-2 Trades pro Jahr oder dein Konto tritt auf der Stelle.

Habe früher mal, noch bei Consors, so um die 100 Trades pro Jahr mit Transaktionskosten um die 2k€ gehabt (Quote damals so 55% mit kleinem Minus ausgestoppt, 3-4% Plusminus Null, Rest Plus, Jahresergebnis insgesamt meist ordentlich). Bin aber schon seit geraumer kein Junkie mehr, viel mehr als 3-4 Trades pro Jahr mache ich nie, meist sogar nur 2-3. Aber wenn nur einer davon im Plus liegt, ist das schon ein ordentliches Jahr. Aber die Quote liegt über die Jahre gesehen inzwischen bei 2/3 positiv. Weniger ist manchmal mehr.

MfG
igelei

-->Hallo

So wie ich das verschiedentlich mitbekomme, werden die Gewinne im Devisenhandel hauptsächlich in Transmissionsfunktion zwischen Interbankenmarkt und Retail und eben nicht über Nettopositionen erzielt. Ich bleib bei den Aktien, das läuft in der Regel gut.

Aber wer`s mag...


Gruss!Ecki1