Als stiller Teilnehmer des Forums möchte ich für die vielen Anregungen im Forum Danke sagen. Auffällig oft wird hier vom kommenden Unheil geredet und mit recht anschaulichen Fakten intelligent argumentiert.Aus diesem Grund folgende Fragen die den Zeitraum betreffen.Angenommen Schröder schafft es mittelfristig über die Rentenfrage die Börse mit Liquidität zu überschwemmen. Wie läuft dann die Zählung? Sichwort 50% der Amis halten Aktien wenn auch meist nur indirekt.
Alleine dieses Szenario hilft viele Bären zu vertreiben. Ähnlich komplex Frage 2 nach der Sinnhaftigkeit des Put/Call-Ratio. Ich habe mir mal den Spaß gemacht das Open Interest mit dem Letzt bezahlten zu multiplizieren, dann das Selbige mit Tagesstückzahl und verschiedenen Preisen (E/H/T/L) usw. auf Basis ODAX Verfall 06/2000. Dann noch das ganze in Gruppen wobei at the money höchste Priorität hatte.Dabei kam natürlich heraus das das Ratio nicht nur nichts sagt,sondern gar Nichts. Grundidee war die Theorie des Gleichgewichts. Hier möchte ich vielleicht noch anmerken das die Vola sehr stark eingeht, da unterschiedliche Vola-Level gegenläufige Kombinationsstrategien erlaubt.Da die Hauptspielwiese der Profis nun mal dieses Segment ist und mit dem Future die großen Bestände abgesichert seien müssen und das ganze auch am Neuen Markt möglich wird. Wo soll der ganz große Knall herkommen? (>50% ) Damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber Chrash mit Ansage??? Gerade bei Leuten wie Montasser die den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hegen werde ich aber unruhig.(DGTA) Rechner füttern, Kopf ausschalten, Siganal läuft automatisch durch.Nur noch eine Haltetaste ( Walle walle manche Strecke -das zum Zwecke Wasser fließe.....)Letzte Frage müssen die Termingeschäfte in den großen Fonds/Banken in den Bilanzen einzeln aufgeführt werden.Gibt es Statistiken über kulmulierte Gewinne aus diesem Bereich so das grob der Investionsgrad ablesbar ist?

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