Altes Elliott-Wellen-Forum - Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&P 500 + Interpretationsversuch

Sascha

08.05.2001, 01:10

Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&P 500 + Interpretationsversuch

Thread gesperrt

Hi Allerseits!

Hier die aus Posting">http://www.f17.parsimony.net/forum30434/messages/59343.htm]Posting Nr. 59343 gewünschten Charts.

Einen riesengroßen Dank muß ich hier Uwe aussprechen der sich die ganze Arbeit gemacht hat. Er war es, der mir meine Excel-Tabelle so umgestaltet hat, daß diese Charts entstehen konnten. Ganz so einfach war es nämlich nicht da in meinen Charts bereits die Primärachse (links) und Sekundärachse (rechts) verwendet waren und nun ein dritter Wert (der Verlauf des S&P 500) in das Diagramm mit einließen sollte. Aber Uwe hat es mit zahlreichen Formeln und Tricks dann doch wieder geschafft das gewünschte Ergebnis zu bekommen.

[b] Betrachtet man den letzten Chart so fällt auf, daß die Commercials die Marktbewegungen mit ihren Positionierungen oftmals vorwegnehmen. Dies ist allerdings nicht immer und auch nicht unmittelbar der Fall. So gingen die Commercials zwischen Mai und August/September 2000 netto immer stärker short während der S&P 500 in dieser Zeit leicht zulegen konnte.

Die momentane Aufwärtsbewegung - ich habe sie mit Nr. 5 gekennzeichnet - sahen die Commercials aber wunderbar voraus. So begannen diese schon rund einen Monat vor Erreichen des vorläufigen Bodens des S&P 500 sich massiv umzupositionieren. Die Small Specs hingegen begannen mit dem Aufbau von Short-Positionen bei etwa gleichbleibenden Longpositionen seit Erreichen des Bodens beim Standard & Poors 500.

Viele Grüße
Sascha

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Heller 08.05.2001, 08:28 @ Sascha	Großen Dank, Sascha+Uwe! Genau so hatte ich mir das immer gewünscht. (owT)
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SUMIMA 08.05.2001, 09:05 @ Sascha	Re: Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&P 500 + Interpretationsversuch
	Hi Sascha und Uwe, vielen Dank für diese Darstellung. Allerdings kapiere ich die jeweiligen Kurven noch nicht ganz. Short und Long ist mir klar, was ist SPX (mittel) qualitativ? Der Durchschnittskurs aus OHLC? Und was ist mit dem Net? Damit weiß ich nix anzufangen und kann daher auch Deine Interpretation nicht kommentieren. Danke und Gruß, sumima <center> <HR> </center>

Heller

08.05.2001, 11:50

@ SUMIMA

Zu deinen Fragen

- SPX ist das kürzel für den S&P-500-Index
-"qualitativ" bedeutet: es gibt keine Skala am Rand
- Durchschnittskurs aus OHLC: OHLC steht für Open/High/Low/Close, also der Mittelwert aus Eröffnungs-/Tageshöchst-und -tiefst- sowie Schlusskurs
-Net ist Netto: also Long-Position minus Short-Position

Hier nochmal die Bildchen, damit du nicht hin- und herblättern musst:-))

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> Betrachtet man den letzten Chart so fällt auf, daß die Commercials die Marktbewegungen mit ihren Positionierungen oftmals vorwegnehmen. Dies ist allerdings nicht immer und auch nicht unmittelbar der Fall. So gingen die Commercials zwischen Mai und August/September 2000 netto immer stärker short während der S&P 500 in dieser Zeit leicht zulegen konnte.
>Die momentane Aufwärtsbewegung - ich habe sie mit Nr. 5 gekennzeichnet - sahen die Commercials aber wunderbar voraus. So begannen diese schon rund einen Monat vor Erreichen des vorläufigen Bodens des S&P 500 sich massiv umzupositionieren. Die Small Specs hingegen begannen mit dem Aufbau von Short-Positionen bei etwa gleichbleibenden Longpositionen seit Erreichen des Bodens beim Standard & Poors 500.
> Viele Grüße
>Sascha

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Großen Dank, Sascha+Uwe! Genau so hatte ich mir das immer gewünscht. (owT)

Re: Trader Positions (Commercial, Large, Small) vs. S&amp;P 500 + Interpretationsversuch

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